概要

日時:2013年7月31日(水) 16:20-17:50
場所:3号館1階116室
講演者:飯星博邦氏(首都大学東京)
タイトル:Survey of Markov switching Rational Expectations Models

【Abstract】
Davig and Leeper (2007, AER)が金融政策ルールにレジームスイッチの1種 である Markov switching Rational Expectations Models(MSRE)を 導入して以降、Farmer, Waggoner, Zha (2009, JET), Farmer, Waggoner, Zha (2011, JEDC)な どがこのMSREの解法について提案している。 ここでは、まず、MSRE がどのようなモデルかを考察し、次にDavig and Leeper (2007, AER)のモデルを概観し、その数値計算の解法とこの問題点にふれて、最後に最近の応用例について見ていきたい。