概要
日時：2013年3月14日(木) 14:40-16:10
場所：3号館1階116室
講演者：石谷謙介氏(首都大学東京)
タイトル：金融機関における与信ポートフォリオ信用リスクの高速高精度推定手法
【Abstract】
本講演では、銀行などの金融機関が保有する多数の債務者からなる与信ポートフォリオに内在する信用リスクを推定する手 法を紹介する。 具体的には、国内外の 金融機関で標準的モデルとして用いられるマルチファクターモデルの仮定の下で、99.9%の 確率の下で発生しうる最大の損失額である VaR及 び、VaRの 寄与度(コントリ ビューション)を、 ウェーブレット変換を用いて高速かつ高精度に計測する手法を紹介する。