概要Overview

東京都立大学大学院 経営学研究科経営学専攻 ファイナンスプログラムにおける研究発表会を開催いたします。
本セミナーは、学内関係者に限らず、学外の方でもご自由にご参加いただけます。ファイナンスプログラムにご興味・ご関心のある方のご参加も歓迎しています。

尚、発表はすべて日本語で行われます。

プログラムProgram

13:30～14:00　上田　晃裕　氏
「HARモデルによる為替市場のボラティリティ予測：リアライズド・ボラティリティとインプライド・ボラティリティの比較分析」資料
14:00～14:30　畠山　雄史　氏
「ESG企業不祥事とデフォルト確率」資料
14:30～15:00　早川　功基　氏
「地域金融機関における銀行勘定ポートフォリオ最適化」資料

15:00～15:10　休憩

15:10～15:40　三宅　弘輝　氏
「1 ファクター・ガウシアンコピュラモデルに基づく信用リスクの分析」資料
15:40～16:10　向井田　秀一　氏
「日本のETF市場における近年の取引制度改正に伴う流動性分析」資料
16:10～16:40　三上　俊太　氏
「動的通貨ファクターを考慮した最適為替ヘッジ：強化学習による連続時間HJB方程式の数値解法」資料

16:40～16:50　休憩

16:50～17:20　平塚　弥志　氏
「日本におけるLBOリスクが株価のプライシングに及ぼす影響に関する実証分析」資料
17:20～17:50　中村　伊知雄　氏
「預金取扱金融機関における債務者区分の遷移行列の一因子表現を用いたフォーワードルッキングな一般貸倒引当金の算出」資料

お申込み方法Registration

第108回研究会へ参加される方は必ず事前登録をお願いいたします。
参加登録の締切は3月5日(木)です。
下記のいずれかの方法で「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
※参加費は無料です。

WEBからの登録
本ページにあります「REGISTER HERE」ボタンをクリックいただき、お申し込みフォームよりご登録ください。

電子メールでの登録
finance@tmu.ac.jpまで「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。

開催日前日までにご参加のために必要なURLを記載したメールをお送りします。

ご参加情報は、東京都立大学金融工学研究センター、講演者により共有され、当セミナーの円滑な運営のために利用します。