研究

Research

査読付き論文

国内債券アクティブ運用のパフォーマンスとスマートベータ戦略

発行年:2017

著者

菊川匡・内山朋規・本廣守・西内翔

雑誌:証券アナリストジャーナル

巻(号):55(2)

論文番号・ページ:pp.69-80

備考:2016年度 証券アナリストジャーナル賞

A solution to the time-scale fractional puzzle in the implied volatility

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Fractal and Fractional

巻(号):1(1)

論文番号・ページ:14(pp.1-17)

備考:DOI 10.3390/fractalfract1010014

A unified approach for the pricing of options relating to averages

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Review of Derivatives Research

巻(号):20(3)

論文番号・ページ:pp.203-229

Does the Hurst index matter for option prices under fractional volatility?

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Annals of Finance

巻(号):13(1)

論文番号・ページ:pp.55-74

An analytical approximation for pricing VWAP options

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):17(7)

論文番号・ページ:pp.1119-1133

Investment strategies, reversibility, and asymmetric information

発行年:2017

著者

Xue Cui and Takashi Shibata

雑誌:European Journal of Operational Research

巻(号):263(3)

論文番号・ページ:pp.1109-1122

Default and liquidation timing under asymmetric information

発行年:2017

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:European Journal of Operational Research

巻(号):263(1)

論文番号・ページ:pp.321-336

Investment timing and quantity strategies under asymmetric information

発行年:2017

著者

Xue Cui and Takashi Shibata

雑誌:Theory of Probability and Its Applications

巻(号):61(1)

論文番号・ページ:pp.151-159

プリペイメント率と金利の長期的変動特性を考慮したRMBSの価格付け

発行年:2017

著者

黄文峰・岸田則生・室町幸雄

雑誌:JARIP Journal

巻(号):8(1)

論文番号・ページ:pp.1-30

Time-delayed feedback control of diffusion in random walkers

発行年:2017

著者

Hiroyasu Ando, Kohta Takehara and Miki U. Kobayashi

雑誌:Physical Review E

巻(号):96(1)

論文番号・ページ:012148(pp.1-6)

A direct solution method for pricing options involving the maximum process

発行年:2017

著者

Masahiko Egami and Tadao Oryu

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):21(4)

論文番号・ページ:pp.967-993

Building classification trees on Japanese stock groups partitioned by network clustering

発行年:2017

著者

Takashi Isogai and Hieu Chi Dam

雑誌:IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems

巻(号):137(10)

論文番号・ページ:pp.1387-1392

Analysis of dynamic correlation of Japanese stock returns with network clustering

発行年:2017

著者

Takashi Isogai

雑誌:Asia-Pacific Financial Markets

巻(号):24(3)

論文番号・ページ:pp.193-220

Dynamic correlation network analysis of financial asset returns with network clustering

発行年:2017

著者

Takashi Isogai

雑誌:Applied Network Science

巻(号):2

論文番号・ページ:9(pp.1-30)

Microstructure of asset prices, property income and discount rates in the Tokyo residential market

発行年:2017

著者

Chihiro Shimizu

雑誌:Intenational Journal of Housing Market and Analysis

巻(号):10(4)

論文番号・ページ:pp.552-571

Separating the age effect from a repeat sales index: land and structure decomposition

発行年:2017

著者

Siu Kei Wong, Kwong Wing Chau, Koji Karato and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Real Estate Finance and Economics

備考:DOI 10.1007/s11146-017-9631-2

高頻度注文板データの統計解析: 異市場・同一株式価格間の先行遅行関係

発行年:2017

著者

林高樹

雑誌:統計数理

巻(号):65(1)

論文番号・ページ:pp.113-139

高頻度データに対する Whittle 推定

発行年:2017

著者

深澤正彰

雑誌:統計数理

巻(号):65(1)

論文番号・ページ:pp.71-85

Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility

発行年:2017

著者

Masaaki Fukasawa

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):17(2)

論文番号・ページ:pp.189-198

Time endogeneity and an optimal weight function in pre-averaging covariance estimation

発行年:2017

著者

Yuta Koike

雑誌:Statistical Inference for Stochastic Processes

巻(号):20(1)

論文番号・ページ:pp.15-56

On the asymptotic structure of Brownian motions with a small lead-lag effect

発行年:2017

著者

Yuta Koike

雑誌:Journal of Japan Statistical Society

巻(号):47(2)

論文番号・ページ:pp.1-31

Analytical pricing of single barrier options under local volatility models

発行年:2016

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):16(6)

論文番号・ページ:pp.867-886

Asset sale, debt restructuring, and liquidation

発行年:2016

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:Journal of Economic Dynamics and Control

巻(号):67

論文番号・ページ:pp.73-92

Strategic entry in a triopoly market of firms with asymmetric cost structures

発行年:2016

著者

Takashi Shibata

雑誌:European Journal of Operational Research

巻(号):249(2)

論文番号・ページ:pp.728-739

Investment under regime uncertainty: impact of competition and preemption

発行年:2016

著者

Katsumasa Nishide and Kyoko Yagi

雑誌:International Journal of Industrial Organization

巻(号):45

論文番号・ページ:pp.47-58

Building a dynamic correlation network for fat-tailed asset returns

発行年:2016

著者

Takashi Isogai

雑誌:Applied Network Science

巻(号):1

論文番号・ページ:7(pp.1-24)

Hedonic regression models for Tokyo condominium sales

発行年:2016

著者

W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu

雑誌:Regional Science and Urban Economics

巻(号):60

論文番号・ページ:pp.300-315

Relationship between population density and population movement in inhabitable lands

発行年:2016

著者

Shouji Fujimoto, Takayuki Mizuno, Takaaki Ohnishi, Chihiro Shimizu and Tsutomu Watanabe

雑誌:Evolutionary and Institutional Economics Review

巻(号):14(1)

論文番号・ページ:pp.117-130

Energy efficiency and green building markets in Japan

発行年:2016

著者

Jiro Yoshida, Junichiro Onishi and Chihiro Shimizu

雑誌:A chapter in a book on Energy Efficiency and the Future of Real Estate edited by N. Edward Coulson, Yongsheng Wang and Clifford A. Lipscomb (Eds.)

論文番号・ページ:pp.137-157

Aging and property prices: Theory of a very long run and prediction on Japanese municipalities in the 2040s

発行年:2016

著者

Yoshihiro Tamai, Chihiro Shimizu and Kiyohiko G. Nishimura

雑誌:Asian Economic Papers

巻(号):16(3)

論文番号・ページ:pp.48-74

Commercial property price indexes and the system of national accounts

発行年:2016

著者

W. Erwin Diewert, Kevin J. Fox and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Economic Surveys

巻(号):30(5)

論文番号・ページ:pp.913-943

House prices at different stages of the buying/selling process

発行年:2016

著者

Chihiro Shimizu, Kiyohiko G. Nishimura and Tsutomu Watanabe

雑誌:Regional Science and Urban Economics

巻(号):59

論文番号・ページ:pp.37-53

Effects of temporary regulation of asymmetric access charges in telecommunications

発行年:2017

著者

Takashi Shibata and Michi Nishihara

雑誌:Managerial and Decision Economics

巻(号):38(3)

論文番号・ページ:pp.344-364

Alternative approaches to commercial property price indexes for Tokyo

発行年:2016

著者

W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu

雑誌:Review of Income and Wealth

巻(号):63(3)

論文番号・ページ:pp.492-519

Green luxury goods? The economics of eco-labels in the Japanese housing market

発行年:2016

著者

Franz Fuerst and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Japanese and International Economy

巻(号):39

論文番号・ページ:pp.108-122

Aging and real estate prices: evidence from Japanese and US regional data

発行年:2016

著者

Yumi Saita, Chihiro Shimizu and Tsutomu Watanabe

雑誌:International Journal of Housing Markets and Analysis

巻(号):9(1)

論文番号・ページ:pp.66-87

国内高速3株式市場間の注文板形成の先行遅行関係分析

発行年:2016

著者

林高樹

雑誌:ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析

論文番号・ページ:pp.128-155

備考:「ファイナンスにおける数値計算手法の新展開」

Asymptotic replication with modified volatility under small transaction costs

発行年:2016

著者

Jiatu Cai and Masaaki Fukasawa

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):20(2)

論文番号・ページ:pp.381-431

Optimal discretization of hedging strategies with directional views

発行年:2016

著者

Jiatu Cai, Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum and Peter Tankov

雑誌:SIAM Journal on Financial Mathematics

巻(号):7

論文番号・ページ:pp.34-69

Estimation of integrated covariances in the simultaneous presence of nonsynchronicity, microstructure noise and jumps

発行年:2016

著者

Yuta Koike

雑誌:Econometric theory

巻(号):32(3)

論文番号・ページ:pp.533-611

Quadratic covariation estimation of an irregularly observed semimartingale with jumps and noise

発行年:2016

著者

Yuta Koike

雑誌:Bernoulli

巻(号):22(3)

論文番号・ページ:pp.1894-1936

書籍

現代経済学の潮流2017

発行年:2017

著者

井伊雅子・原千秋・細野薫・松島斉(編著)

出版社:東洋経済新報社

総ページ数:328

証券事典

発行年:2017

著者

証券経済学会,日本証券経済研究所(分担執筆)

出版社:金融財政事情研究会

総ページ数:981

備考:内, pp. 448-453のみ分担執筆

金融工学研究センター概要

Research Center for Quantitative Finance

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