研究

Research

査読付き論文

A stochastic inventory model for a random yield supply chain with wholesale-price and shortage penalty contracts

発行年:2018

著者

Kimitoshi Sato, Kyoko Yagi and Masahito Shimazaki

雑誌:Asia-Pacific Journal of Operational Research

巻(号):35(6)

論文番号・ページ:1850040

Local asymptotic normality property for fractional Gaussian noise under high-frequency observations

発行年:2018

著者

Alexandre Brouste and Masaaki Fukasawa

雑誌:Annals of Statistics

巻(号):46

論文番号・ページ:pp.2045-2061

Equilibrium returns with transaction costs

発行年:2018

著者

Bruno Bouchard, Masaaki Fukasawa, Martin Herdegen and Johannes Muhle-Karbe

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):22

論文番号・ページ:pp.569-601

Perfect hedging under endogenous permanent market impacts

発行年:2018

著者

Masaaki Fukasawa and Mitja Stadje

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):22

論文番号・ページ:pp.417-442

The microstructual foundations of leverage effect and rough volatility

発行年:2018

著者

Omar El Euch, Masaaki Fukasawa and Mathieu Rosenbaum

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):22

論文番号・ページ:pp.241-280

最寄駅徒歩圏居住に向けた中古集合住宅の役割―2000年代の東京大都市圏を事例として―

発行年:2018

著者

佐藤英人・清水千弘・唐渡広志

雑誌:人文地理

巻(号):70(4)

論文番号・ページ:pp.477-497

Housing features and rent: Estimating the microstructures of rental housing

発行年:2018

著者

Nishi Hayato, Asami Yasushi and Shimizu Chihiro

雑誌:International Journal of Housing Market and Analysis

巻(号):Forthcoming

An evaluation of the methods used by European countries to compute their official house price indices

発行年:2018

著者

Robert J. Hill, Michael Scholz, Chihiro Shimizu and Miriam Steurer

雑誌:Economie et Statistique

巻(号):500-502

論文番号・ページ:pp.221-238

Investment timing, reversibility, and financing constraints

発行年:2018

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:Journal of Corporate Finance

巻(号):48

論文番号・ページ::pp.771-796

Dynamic bankruptcy procedure with asymmetric information between insiders and outsiders

発行年:2018

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:Journal of Economic Dynamics and Control

巻(号):90

論文番号・ページ:pp.118-137

Random shock uncertainty and investment reversibility: Real option framework

発行年:2018

著者

Xue Cui and Takashi Shibata

雑誌:Bulletin of Economic Research

巻(号):70(2)

論文番号・ページ:pp.150-164

Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis

発行年:2018

著者

Takaki Hayashi and Yuta Koike

雑誌:SIAM Journal on Financial Mathematics

巻(号):9(4)

論文番号・ページ:pp.1208-1248

A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus

発行年:2018

著者

Takuji Arai and Yuto Imai

雑誌:Applied Mathematical Finance

巻(号):25(3)

論文番号・ページ:pp.247-267

Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models

発行年:2018

著者

Takuji Arai, Yuto Imai and Ryo Nakashima

雑誌:Advances in Mathematical Economics

巻(号):22

論文番号・ページ:pp.1-24

Dynamic interaction between asset prices and bank behavior: A systemic risk perspective

発行年:2018

著者

Aki-Hiro Sato, Paolo Tasca and Takashi Isogai

雑誌:Computational Economics

巻(号):Forthcoming

Taylor effect in bitcoin time series

発行年:2018

著者

Tetsuya Takaishi and Takanori Adachi

雑誌:Economics Letters

巻(号):172

論文番号・ページ:pp.5-7

Trading and ordering patterns of market participants in high frequency trading environment: Empirical study in the Japanese stock market

発行年:2018

著者

Taiga Saito, Takanori Adachi, Teruo Nakatsuma, Akihiko Takahashi, Hiroshi Tsuda and Naoyuki Yoshino

雑誌:Asia-Pacific Financial Markets

巻(号):25(3)

論文番号・ページ:pp.179-220

国内債券アクティブ運用のパフォーマンスとスマートベータ戦略

発行年:2017

著者

菊川匡・内山朋規・本廣守・西内翔

雑誌:証券アナリストジャーナル

巻(号):55(2)

論文番号・ページ:pp.69-80

備考:2016年度 証券アナリストジャーナル賞

A solution to the time-scale fractional puzzle in the implied volatility

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Fractal and Fractional

巻(号):1(1)

論文番号・ページ:14(pp.1-17)

備考:DOI 10.3390/fractalfract1010014

A unified approach for the pricing of options relating to averages

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Review of Derivatives Research

巻(号):20(3)

論文番号・ページ:pp.203-229

Does the Hurst index matter for option prices under fractional volatility?

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Annals of Finance

巻(号):13(1)

論文番号・ページ:pp.55-74

An analytical approximation for pricing VWAP options

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):17(7)

論文番号・ページ:pp.1119-1133

Investment strategies, reversibility, and asymmetric information

発行年:2017

著者

Xue Cui and Takashi Shibata

雑誌:European Journal of Operational Research

巻(号):263(3)

論文番号・ページ:pp.1109-1122

Default and liquidation timing under asymmetric information

発行年:2017

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:European Journal of Operational Research

巻(号):263(1)

論文番号・ページ:pp.321-336

Investment timing and quantity strategies under asymmetric information

発行年:2017

著者

Xue Cui and Takashi Shibata

雑誌:Theory of Probability and Its Applications

巻(号):61(1)

論文番号・ページ:pp.151-159

プリペイメント率と金利の長期的変動特性を考慮したRMBSの価格付け

発行年:2017

著者

黄文峰・岸田則生・室町幸雄

雑誌:JARIP Journal

巻(号):8(1)

論文番号・ページ:pp.1-30

Time-delayed feedback control of diffusion in random walkers

発行年:2017

著者

Hiroyasu Ando, Kohta Takehara and Miki U. Kobayashi

雑誌:Physical Review E

巻(号):96(1)

論文番号・ページ:012148(pp.1-6)

A direct solution method for pricing options involving the maximum process

発行年:2017

著者

Masahiko Egami and Tadao Oryu

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):21(4)

論文番号・ページ:pp.967-993

Building classification trees on Japanese stock groups partitioned by network clustering

発行年:2017

著者

Takashi Isogai and Hieu Chi Dam

雑誌:IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems

巻(号):137(10)

論文番号・ページ:pp.1387-1392

Analysis of dynamic correlation of Japanese stock returns with network clustering

発行年:2017

著者

Takashi Isogai

雑誌:Asia-Pacific Financial Markets

巻(号):24(3)

論文番号・ページ:pp.193-220

Dynamic correlation network analysis of financial asset returns with network clustering

発行年:2017

著者

Takashi Isogai

雑誌:Applied Network Science

巻(号):2

論文番号・ページ:9(pp.1-30)

Microstructure of asset prices, property income and discount rates in the Tokyo residential market

発行年:2017

著者

Chihiro Shimizu

雑誌:Intenational Journal of Housing Market and Analysis

巻(号):10(4)

論文番号・ページ:pp.552-571

Separating the age effect from a repeat sales index: land and structure decomposition

発行年:2017

著者

Siu Kei Wong, Kwong Wing Chau, Koji Karato and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Real Estate Finance and Economics

備考:DOI 10.1007/s11146-017-9631-2

高頻度注文板データの統計解析: 異市場・同一株式価格間の先行遅行関係

発行年:2017

著者

林高樹

雑誌:統計数理

巻(号):65(1)

論文番号・ページ:pp.113-139

高頻度データに対する Whittle 推定

発行年:2017

著者

深澤正彰

雑誌:統計数理

巻(号):65(1)

論文番号・ページ:pp.71-85

Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility

発行年:2017

著者

Masaaki Fukasawa

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):17(2)

論文番号・ページ:pp.189-198

Time endogeneity and an optimal weight function in pre-averaging covariance estimation

発行年:2017

著者

Yuta Koike

雑誌:Statistical Inference for Stochastic Processes

巻(号):20(1)

論文番号・ページ:pp.15-56

On the asymptotic structure of Brownian motions with a small lead-lag effect

発行年:2017

著者

Yuta Koike

雑誌:Journal of Japan Statistical Society

巻(号):47(2)

論文番号・ページ:pp.1-31

Analytical pricing of single barrier options under local volatility models

発行年:2016

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):16(6)

論文番号・ページ:pp.867-886

Asset sale, debt restructuring, and liquidation

発行年:2016

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:Journal of Economic Dynamics and Control

巻(号):67

論文番号・ページ:pp.73-92

Strategic entry in a triopoly market of firms with asymmetric cost structures

発行年:2016

著者

Takashi Shibata

雑誌:European Journal of Operational Research

巻(号):249(2)

論文番号・ページ:pp.728-739

Investment under regime uncertainty: impact of competition and preemption

発行年:2016

著者

Katsumasa Nishide and Kyoko Yagi

雑誌:International Journal of Industrial Organization

巻(号):45

論文番号・ページ:pp.47-58

Building a dynamic correlation network for fat-tailed asset returns

発行年:2016

著者

Takashi Isogai

雑誌:Applied Network Science

巻(号):1

論文番号・ページ:7(pp.1-24)

Hedonic regression models for Tokyo condominium sales

発行年:2016

著者

W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu

雑誌:Regional Science and Urban Economics

巻(号):60

論文番号・ページ:pp.300-315

Relationship between population density and population movement in inhabitable lands

発行年:2016

著者

Shouji Fujimoto, Takayuki Mizuno, Takaaki Ohnishi, Chihiro Shimizu and Tsutomu Watanabe

雑誌:Evolutionary and Institutional Economics Review

巻(号):14(1)

論文番号・ページ:pp.117-130

Energy efficiency and green building markets in Japan

発行年:2016

著者

Jiro Yoshida, Junichiro Onishi and Chihiro Shimizu

雑誌:A chapter in a book on Energy Efficiency and the Future of Real Estate edited by N. Edward Coulson, Yongsheng Wang and Clifford A. Lipscomb (Eds.)

論文番号・ページ:pp.137-157

Aging and property prices: Theory of a very long run and prediction on Japanese municipalities in the 2040s

発行年:2016

著者

Yoshihiro Tamai, Chihiro Shimizu and Kiyohiko G. Nishimura

雑誌:Asian Economic Papers

巻(号):16(3)

論文番号・ページ:pp.48-74

Commercial property price indexes and the system of national accounts

発行年:2016

著者

W. Erwin Diewert, Kevin J. Fox and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Economic Surveys

巻(号):30(5)

論文番号・ページ:pp.913-943

House prices at different stages of the buying/selling process

発行年:2016

著者

Chihiro Shimizu, Kiyohiko G. Nishimura and Tsutomu Watanabe

雑誌:Regional Science and Urban Economics

巻(号):59

論文番号・ページ:pp.37-53

Effects of temporary regulation of asymmetric access charges in telecommunications

発行年:2017

著者

Takashi Shibata and Michi Nishihara

雑誌:Managerial and Decision Economics

巻(号):38(3)

論文番号・ページ:pp.344-364

Alternative approaches to commercial property price indexes for Tokyo

発行年:2016

著者

W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu

雑誌:Review of Income and Wealth

巻(号):63(3)

論文番号・ページ:pp.492-519

Green luxury goods? The economics of eco-labels in the Japanese housing market

発行年:2016

著者

Franz Fuerst and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Japanese and International Economy

巻(号):39

論文番号・ページ:pp.108-122

Aging and real estate prices: evidence from Japanese and US regional data

発行年:2016

著者

Yumi Saita, Chihiro Shimizu and Tsutomu Watanabe

雑誌:International Journal of Housing Markets and Analysis

巻(号):9(1)

論文番号・ページ:pp.66-87

国内高速3株式市場間の注文板形成の先行遅行関係分析

発行年:2016

著者

林高樹

雑誌:ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析

論文番号・ページ:pp.128-155

備考:「ファイナンスにおける数値計算手法の新展開」

Asymptotic replication with modified volatility under small transaction costs

発行年:2016

著者

Jiatu Cai and Masaaki Fukasawa

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):20(2)

論文番号・ページ:pp.381-431

Optimal discretization of hedging strategies with directional views

発行年:2016

著者

Jiatu Cai, Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum and Peter Tankov

雑誌:SIAM Journal on Financial Mathematics

巻(号):7

論文番号・ページ:pp.34-69

Estimation of integrated covariances in the simultaneous presence of nonsynchronicity, microstructure noise and jumps

発行年:2016

著者

Yuta Koike

雑誌:Econometric theory

巻(号):32(3)

論文番号・ページ:pp.533-611

Quadratic covariation estimation of an irregularly observed semimartingale with jumps and noise

発行年:2016

著者

Yuta Koike

雑誌:Bernoulli

巻(号):22(3)

論文番号・ページ:pp.1894-1936

書籍

証券投資理論

発行年:2018

著者

八木恭子・澤木勝茂

出版社:ミネルヴァ書房

総ページ数:212

現代経済学の潮流 2018

発行年:2018

著者

大橋弘・原千秋・細野薫・松島斉

出版社:東洋経済新報社

総ページ数:262

都市の魅力-何が都市の成長をドライブするのか

発行年:2018

著者

清水千弘・武藤祥郎

出版社:中央経済社

備考:柳川範之編著『インフラを科学する』第5章所収, pp.123-150

不動産経済分析から見た政策研究の課題-「土地神話」と不動産市場分析-

発行年:2018

著者

清水千弘

出版社:東洋経済新報社

備考:不動産政策研究会編『不動産政策概論』第13章所収, pp.134-149

不動産市場の経済分析と不動産政策

発行年:2018

著者

清水千弘

出版社:東洋経済新報社

備考:不動産政策研究会編『不動産経済分析』第1章所収, pp.8-41

ESG投資の研究:理論と実践の最前線

発行年:2018

著者

加藤康之(編著)

出版社:一灯舎

総ページ数:319

ヘッジファンドのアクティブ投資戦略:効率的に非効率な市場

発行年:2018

著者

ラッセ・ヘジェ・ぺデルセン/内山朋規・角間和男・浦壁厚郎(訳)

出版社:金融財政事情研究会

総ページ数:485

アルゴリズム取引 (FinTechライブラリー)

発行年:2018

著者

足立高徳

出版社:朝倉書店

総ページ数:172

現代経済学の潮流2017

発行年:2017

著者

井伊雅子・原千秋・細野薫・松島斉(編著)

出版社:東洋経済新報社

総ページ数:328

証券事典

発行年:2017

著者

室町幸雄

出版社:金融財政事情研究会

総ページ数:981

備考:証券経済学会・日本証券経済研究所(編), pp. 448-453のみ分担執筆, pp. 448-453のみ分担執筆

金融工学研究センター概要

Research Center for Quantitative Finance

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