研究

Research

査読付き論文

Efficient discretisation of stochastic differential equations

発行年:2020

著者

Masaaki Fukasawa and Jan Obloj

雑誌:Stochastics

巻(号):92

論文番号・ページ:833-851

Real option duopolies with quasi-hyperbolic discounting

発行年:2020

著者

Pengfei Luo, Yuan Tian, Zhaojun Yang

雑誌:Journal of Economic Dynamics and Control

巻(号):111

備考:https://doi.org/10.1016/j.jedc.2019.103829

Decompositions of House Price Distributions over Time: The Rise and Fall of Tokyo House Prices

発行年:2020

著者

McMillen, D and C.Shimizu

雑誌:Real Estate Economics

巻(号):online(Oct29,2020)

備考:https://doi.org/10.1111/1540-6229.12338

旧耐震マンションの建替え要因の傾向と建替え予測の空間分布 ―首都圏を対象として―

発行年:2020

著者

馬場弘樹, 清水千弘, 浅見泰司

雑誌:都市計画論文集

巻(号):55(3)

論文番号・ページ:1143-1150

Optimal and equilibrium execution strategies with generalized price impact

発行年:2020

著者

Masamitsu Ohnishi, Makoto Shimoshimizu

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):20(10)

論文番号・ページ:1625-1644

Market competition, R&D spillovers, and firms' cost asymmetry

発行年:2020

著者

Ishikawa, N. and Shibata, T.

雑誌:Economics of Innovation and New Technology

巻(号):29(8)

論文番号・ページ:847-865

De-biased graphical Lasso for high-frequency data

発行年:2020

著者

Yuta Koike

雑誌:Entropy

巻(号):22(4)

論文番号・ページ:456 (article number)

非対称t接合関数の性質と統計的推定方法 ―資産価格変動への応用―

発行年:2020

著者

吉羽要直

雑誌:統計数理

巻(号):68(1)

論文番号・ページ:45-63

コピュラを用いたCDO価格付けモデルのリスク計測モデルへの拡張

発行年:2020

著者

室町幸雄

雑誌:統計数理

巻(号):68(1)

論文番号・ページ:107-127

A model of the indirect losses from negative shocks in production and finance

発行年:2020

著者

H. Krichene, H. Inoue, T. Isogai, A. Chakraborty

雑誌:PLoS ONE

巻(号):15(9)

論文番号・ページ:e023929

ESG投資の新潮流と企業経営

発行年:2020

著者

加藤康之

雑誌:Disclosure&IR

巻(号):15(11)

論文番号・ページ:108-116

備考:招待論文

ESG投資とパフォーマンス評価

発行年:2020

著者

加藤康之

雑誌:証券アナリストジャーナル

巻(号):58(4)

論文番号・ページ:47-51

備考:招待論文

金融市場における価格インパクトを考慮した取引執行ゲーム

発行年:2020

著者

大西匡光,下清水慎

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):65(5)

論文番号・ページ:271-178

備考:招待論文

一般化フィルトレーションと二項資産価格モデル

発行年:2020

著者

足立高徳, 中島克志, 琉 佳勳

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):66(7)

論文番号・ページ:351-358

備考:招待論文

オプション価格式を用いたコーポレートファイナンス理論モデル

発行年:2020

著者

芝田 隆志

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):66(7)

論文番号・ページ:389-395

備考:招待論文

接合関数を用いた誤方向リスクのモデリング

発行年:2020

著者

安達哲也・末重拓己・吉羽要直

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):66(7)

論文番号・ページ:374-380

備考:招待論文

非対称t接合関数の性質・推定法とその応用

発行年:2020

著者

吉羽要直

雑誌:京都大学数理解析研究所講究録

巻(号):(2173)

論文番号・ページ:1-17

備考:招待論文

金融リスク計測のための確率金利モデルの提案 ―国際的規制の流れとは異なる視点から―

発行年:2020

著者

室町幸雄

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):66(7)

論文番号・ページ:359-366

備考:招待論文

マイナス金利モデルについて ―金利デリバティブの視点から―

発行年:2020

著者

竹原浩太

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):66(7)

論文番号・ページ:381-388

備考:招待論文

資産リターンの予測可能性と機械学習 ―危険なデータマイニング―

発行年:2020

著者

内山朋規,瀧澤秀明,菊川匡

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):66(7)

論文番号・ページ:367-373

備考:招待論文

Alternative Land Price Indexes for Commercial Properties in Tokyo

発行年:2019

著者

Diewert, E and C. Shimizu

雑誌:Review of Income and Wealth

巻(号):forthcoming

備考:DOI:10.1111/roiw.12443

Long-Run Renewal of REIT Property Portfolio Through Strategic Divestment

発行年:2019

著者

Suzuki, M., S. E. Ong, Y. Asami and C. Shimizu

雑誌:Journal of Real Estate Finance and Economics

巻(号):forthcoming

Housing Facilities and Housing Rent

発行年:2019

著者

So, T and C. Shimizu

雑誌:Purchasing and Supply Management

備考:ISBN:978-1-78984-973-8

Shrinkage in Tokyo's Central Business District: Large-Scale Redevelopment in the Spatially Shrinking Office Market

発行年:2019

著者

Kawai,K, M. Suzuki and C. Shimizu

雑誌:Sustainability

巻(号):11(10)

論文番号・ページ:2742

金融市場が織り込む消費税率引上げの実施確率

発行年:2019

著者

水門善之・内山朋規

雑誌:証券アナリストジャーナル

巻(号):57(6)

論文番号・ページ:80-89

「AI/フィンテックが変える資産運用」

発行年:2019

著者

加藤康之

雑誌:フィナンシャル・レビュー(財務省財務総合政策研究所)

巻(号):139

論文番号・ページ:77-101

Investment under uncertainty with variable costly reversibility

発行年:2019

著者

Shibata, T. and Wong, K. P.

雑誌:International Review of Economics and Finance

巻(号):59 (C)

論文番号・ページ:14-28

Credit spread and liquidation-based debt financing constraint

発行年:2019

著者

Shibata, T. and Nishihara, M.

雑誌:International Journal of Theoretical and Applied Finance

巻(号):22(5)

論文番号・ページ:1950021(1-27)

Liquidation, fire sales, and acquirers' private information

発行年:2019

著者

Nishihara, M. and Shibata, T.

雑誌:Journal of Economic Dynamics and Control

巻(号):108

論文番号・ページ:103769(1-24)

Asymptotically efficient estimators for self-similar stationary Gaussian noises under high frequency observations

発行年:2019

著者

Masaaki Fukasawa and Tetsuya Takabatake

雑誌:Bernoulli

巻(号):25(3)

論文番号・ページ:1870-1900

Short-Term At-the-Money Asymptotics under Stochastic Volatility Models

発行年:2019

著者

Omar El Euch, Masaaki Fukasawa, Jim Gatheral and Mathieu Rosenbau

雑誌:SIAM Journal of Financial Mathematics

巻(号):10(2)

論文番号・ページ:491-511

A Category of Probability Spaces

発行年:2019

著者

Takanori Adachi and Yoshihiro Ryu

雑誌:Journal of Mathematical Sciences - The University of Tokyo

巻(号):26(2)

論文番号・ページ:201-221

Market efficiency, liquidity, and multifractality of Bitcoin: A dynamic study

発行年:2019

著者

Tetsuya Takaishi and Takanori Adachi

雑誌:Asia-Pacific Financial Markets

巻(号):27

論文番号・ページ:145-154

No arbitrage and lead-lag relationships

発行年:2019

著者

Takaki Hayashi and Yuta Koike

雑誌:Statistic and Probability Letters

巻(号):154

論文番号・ページ:108530

Asymptotic properties of the realized skewness and related statistics

発行年:2019

著者

Yuta Koike and Zhi Liu

雑誌:Annals of the Institute of Statistical Mathematics

巻(号):71(4)

論文番号・ページ:703-741

Oracle inequalities for sign constrained generalized linear models

発行年:2019

著者

Yuta Koike and Yuta Tanoue

雑誌:Econometrics and Statistics

巻(号):11

論文番号・ページ:145-157

Mixed-normal limit theorems for multiple Skorohod integrals in high-dimensions, with application to realized covariance

発行年:2019

著者

Yuta Koike

雑誌:Electronic Journal of Statistics

巻(号):13(1)

論文番号・ページ:1443-1522

Gaussian approximation of maxima of Wiener functionals and its application to high-frequency data

発行年:2019

著者

Yuta Koike

雑誌:Annals of Statistics

巻(号):47(3)

論文番号・ページ:1663-1687

A stochastic inventory model for a random yield supply chain with wholesale-price and shortage penalty contracts

発行年:2018

著者

Kimitoshi Sato, Kyoko Yagi and Masahito Shimazaki

雑誌:Asia-Pacific Journal of Operational Research

巻(号):35(6)

論文番号・ページ:1850040

Local asymptotic normality property for fractional Gaussian noise under high-frequency observations

発行年:2018

著者

Alexandre Brouste and Masaaki Fukasawa

雑誌:Annals of Statistics

巻(号):46

論文番号・ページ:pp.2045-2061

Equilibrium returns with transaction costs

発行年:2018

著者

Bruno Bouchard, Masaaki Fukasawa, Martin Herdegen and Johannes Muhle-Karbe

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):22

論文番号・ページ:pp.569-601

Perfect hedging under endogenous permanent market impacts

発行年:2018

著者

Masaaki Fukasawa and Mitja Stadje

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):22

論文番号・ページ:pp.417-442

The microstructual foundations of leverage effect and rough volatility

発行年:2018

著者

Omar El Euch, Masaaki Fukasawa and Mathieu Rosenbaum

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):22

論文番号・ページ:pp.241-280

最寄駅徒歩圏居住に向けた中古集合住宅の役割―2000年代の東京大都市圏を事例として―

発行年:2018

著者

佐藤英人・清水千弘・唐渡広志

雑誌:人文地理

巻(号):70(4)

論文番号・ページ:pp.477-497

Housing features and rent: Estimating the microstructures of rental housing

発行年:2018

著者

Nishi Hayato, Asami Yasushi and Shimizu Chihiro

雑誌:International Journal of Housing Market and Analysis

巻(号):Forthcoming

An evaluation of the methods used by European countries to compute their official house price indices

発行年:2018

著者

Robert J. Hill, Michael Scholz, Chihiro Shimizu and Miriam Steurer

雑誌:Economie et Statistique

巻(号):500-502

論文番号・ページ:pp.221-238

Investment timing, reversibility, and financing constraints

発行年:2018

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:Journal of Corporate Finance

巻(号):48

論文番号・ページ::pp.771-796

Dynamic bankruptcy procedure with asymmetric information between insiders and outsiders

発行年:2018

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:Journal of Economic Dynamics and Control

巻(号):90

論文番号・ページ:pp.118-137

Random shock uncertainty and investment reversibility: Real option framework

発行年:2018

著者

Xue Cui and Takashi Shibata

雑誌:Bulletin of Economic Research

巻(号):70(2)

論文番号・ページ:pp.150-164

Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis

発行年:2018

著者

Takaki Hayashi and Yuta Koike

雑誌:SIAM Journal on Financial Mathematics

巻(号):9(4)

論文番号・ページ:pp.1208-1248

A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus

発行年:2018

著者

Takuji Arai and Yuto Imai

雑誌:Applied Mathematical Finance

巻(号):25(3)

論文番号・ページ:pp.247-267

Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models

発行年:2018

著者

Takuji Arai, Yuto Imai and Ryo Nakashima

雑誌:Advances in Mathematical Economics

巻(号):22

論文番号・ページ:pp.1-24

Dynamic interaction between asset prices and bank behavior: A systemic risk perspective

発行年:2018

著者

Aki-Hiro Sato, Paolo Tasca and Takashi Isogai

雑誌:Computational Economics

巻(号):Forthcoming

Taylor effect in bitcoin time series

発行年:2018

著者

Tetsuya Takaishi and Takanori Adachi

雑誌:Economics Letters

巻(号):172

論文番号・ページ:pp.5-7

Trading and ordering patterns of market participants in high frequency trading environment: Empirical study in the Japanese stock market

発行年:2018

著者

Taiga Saito, Takanori Adachi, Teruo Nakatsuma, Akihiko Takahashi, Hiroshi Tsuda and Naoyuki Yoshino

雑誌:Asia-Pacific Financial Markets

巻(号):25(3)

論文番号・ページ:pp.179-220

国内債券アクティブ運用のパフォーマンスとスマートベータ戦略

発行年:2017

著者

菊川匡・内山朋規・本廣守・西内翔

雑誌:証券アナリストジャーナル

巻(号):55(2)

論文番号・ページ:pp.69-80

備考:2016年度 証券アナリストジャーナル賞

A solution to the time-scale fractional puzzle in the implied volatility

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Fractal and Fractional

巻(号):1(1)

論文番号・ページ:14(pp.1-17)

備考:DOI 10.3390/fractalfract1010014

A unified approach for the pricing of options relating to averages

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Review of Derivatives Research

巻(号):20(3)

論文番号・ページ:pp.203-229

Does the Hurst index matter for option prices under fractional volatility?

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Annals of Finance

巻(号):13(1)

論文番号・ページ:pp.55-74

An analytical approximation for pricing VWAP options

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):17(7)

論文番号・ページ:pp.1119-1133

Investment strategies, reversibility, and asymmetric information

発行年:2017

著者

Xue Cui and Takashi Shibata

雑誌:European Journal of Operational Research

巻(号):263(3)

論文番号・ページ:pp.1109-1122

Default and liquidation timing under asymmetric information

発行年:2017

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:European Journal of Operational Research

巻(号):263(1)

論文番号・ページ:pp.321-336

Investment timing and quantity strategies under asymmetric information

発行年:2017

著者

Xue Cui and Takashi Shibata

雑誌:Theory of Probability and Its Applications

巻(号):61(1)

論文番号・ページ:pp.151-159

プリペイメント率と金利の長期的変動特性を考慮したRMBSの価格付け

発行年:2017

著者

黄文峰・岸田則生・室町幸雄

雑誌:JARIP Journal

巻(号):8(1)

論文番号・ページ:pp.1-30

Time-delayed feedback control of diffusion in random walkers

発行年:2017

著者

Hiroyasu Ando, Kohta Takehara and Miki U. Kobayashi

雑誌:Physical Review E

巻(号):96(1)

論文番号・ページ:012148(pp.1-6)

A direct solution method for pricing options involving the maximum process

発行年:2017

著者

Masahiko Egami and Tadao Oryu

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):21(4)

論文番号・ページ:pp.967-993

Building classification trees on Japanese stock groups partitioned by network clustering

発行年:2017

著者

Takashi Isogai and Hieu Chi Dam

雑誌:IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems

巻(号):137(10)

論文番号・ページ:pp.1387-1392

Analysis of dynamic correlation of Japanese stock returns with network clustering

発行年:2017

著者

Takashi Isogai

雑誌:Asia-Pacific Financial Markets

巻(号):24(3)

論文番号・ページ:pp.193-220

Dynamic correlation network analysis of financial asset returns with network clustering

発行年:2017

著者

Takashi Isogai

雑誌:Applied Network Science

巻(号):2

論文番号・ページ:9(pp.1-30)

Microstructure of asset prices, property income and discount rates in the Tokyo residential market

発行年:2017

著者

Chihiro Shimizu

雑誌:Intenational Journal of Housing Market and Analysis

巻(号):10(4)

論文番号・ページ:pp.552-571

Separating the age effect from a repeat sales index: land and structure decomposition

発行年:2017

著者

Siu Kei Wong, Kwong Wing Chau, Koji Karato and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Real Estate Finance and Economics

備考:DOI 10.1007/s11146-017-9631-2

高頻度注文板データの統計解析: 異市場・同一株式価格間の先行遅行関係

発行年:2017

著者

林高樹

雑誌:統計数理

巻(号):65(1)

論文番号・ページ:pp.113-139

高頻度データに対する Whittle 推定

発行年:2017

著者

深澤正彰

雑誌:統計数理

巻(号):65(1)

論文番号・ページ:pp.71-85

Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility

発行年:2017

著者

Masaaki Fukasawa

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):17(2)

論文番号・ページ:pp.189-198

Time endogeneity and an optimal weight function in pre-averaging covariance estimation

発行年:2017

著者

Yuta Koike

雑誌:Statistical Inference for Stochastic Processes

巻(号):20(1)

論文番号・ページ:pp.15-56

On the asymptotic structure of Brownian motions with a small lead-lag effect

発行年:2017

著者

Yuta Koike

雑誌:Journal of Japan Statistical Society

巻(号):47(2)

論文番号・ページ:pp.1-31

Analytical pricing of single barrier options under local volatility models

発行年:2016

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):16(6)

論文番号・ページ:pp.867-886

Asset sale, debt restructuring, and liquidation

発行年:2016

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:Journal of Economic Dynamics and Control

巻(号):67

論文番号・ページ:pp.73-92

Strategic entry in a triopoly market of firms with asymmetric cost structures

発行年:2016

著者

Takashi Shibata

雑誌:European Journal of Operational Research

巻(号):249(2)

論文番号・ページ:pp.728-739

Investment under regime uncertainty: impact of competition and preemption

発行年:2016

著者

Katsumasa Nishide and Kyoko Yagi

雑誌:International Journal of Industrial Organization

巻(号):45

論文番号・ページ:pp.47-58

Building a dynamic correlation network for fat-tailed asset returns

発行年:2016

著者

Takashi Isogai

雑誌:Applied Network Science

巻(号):1

論文番号・ページ:7(pp.1-24)

Hedonic regression models for Tokyo condominium sales

発行年:2016

著者

W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu

雑誌:Regional Science and Urban Economics

巻(号):60

論文番号・ページ:pp.300-315

Relationship between population density and population movement in inhabitable lands

発行年:2016

著者

Shouji Fujimoto, Takayuki Mizuno, Takaaki Ohnishi, Chihiro Shimizu and Tsutomu Watanabe

雑誌:Evolutionary and Institutional Economics Review

巻(号):14(1)

論文番号・ページ:pp.117-130

Energy efficiency and green building markets in Japan

発行年:2016

著者

Jiro Yoshida, Junichiro Onishi and Chihiro Shimizu

雑誌:A chapter in a book on Energy Efficiency and the Future of Real Estate edited by N. Edward Coulson, Yongsheng Wang and Clifford A. Lipscomb (Eds.)

論文番号・ページ:pp.137-157

Aging and property prices: Theory of a very long run and prediction on Japanese municipalities in the 2040s

発行年:2016

著者

Yoshihiro Tamai, Chihiro Shimizu and Kiyohiko G. Nishimura

雑誌:Asian Economic Papers

巻(号):16(3)

論文番号・ページ:pp.48-74

Commercial property price indexes and the system of national accounts

発行年:2016

著者

W. Erwin Diewert, Kevin J. Fox and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Economic Surveys

巻(号):30(5)

論文番号・ページ:pp.913-943

House prices at different stages of the buying/selling process

発行年:2016

著者

Chihiro Shimizu, Kiyohiko G. Nishimura and Tsutomu Watanabe

雑誌:Regional Science and Urban Economics

巻(号):59

論文番号・ページ:pp.37-53

Effects of temporary regulation of asymmetric access charges in telecommunications

発行年:2017

著者

Takashi Shibata and Michi Nishihara

雑誌:Managerial and Decision Economics

巻(号):38(3)

論文番号・ページ:pp.344-364

Alternative approaches to commercial property price indexes for Tokyo

発行年:2016

著者

W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu

雑誌:Review of Income and Wealth

巻(号):63(3)

論文番号・ページ:pp.492-519

Green luxury goods? The economics of eco-labels in the Japanese housing market

発行年:2016

著者

Franz Fuerst and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Japanese and International Economy

巻(号):39

論文番号・ページ:pp.108-122

Aging and real estate prices: evidence from Japanese and US regional data

発行年:2016

著者

Yumi Saita, Chihiro Shimizu and Tsutomu Watanabe

雑誌:International Journal of Housing Markets and Analysis

巻(号):9(1)

論文番号・ページ:pp.66-87

国内高速3株式市場間の注文板形成の先行遅行関係分析

発行年:2016

著者

林高樹

雑誌:ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析

論文番号・ページ:pp.128-155

備考:「ファイナンスにおける数値計算手法の新展開」

Asymptotic replication with modified volatility under small transaction costs

発行年:2016

著者

Jiatu Cai and Masaaki Fukasawa

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):20(2)

論文番号・ページ:pp.381-431

Optimal discretization of hedging strategies with directional views

発行年:2016

著者

Jiatu Cai, Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum and Peter Tankov

雑誌:SIAM Journal on Financial Mathematics

巻(号):7

論文番号・ページ:pp.34-69

Estimation of integrated covariances in the simultaneous presence of nonsynchronicity, microstructure noise and jumps

発行年:2016

著者

Yuta Koike

雑誌:Econometric theory

巻(号):32(3)

論文番号・ページ:pp.533-611

Quadratic covariation estimation of an irregularly observed semimartingale with jumps and noise

発行年:2016

著者

Yuta Koike

雑誌:Bernoulli

巻(号):22(3)

論文番号・ページ:pp.1894-1936

書籍

Property Price Index : Theory and Practice

発行年:2020

著者

Diewert, E, K.Nishimura, C.Shimizu and T.Watanabe

出版社:Springer

備考:ISBN 978-4-431-55942-9

The Emergence of ETFs in Asia-Pacific

発行年:2019

著者

Adam Marszk, Ewa Lechman, Yasuyuki Kato

出版社:Springer

総ページ数:224

現代経済学の潮流 2019

発行年:2019

著者

宇井 貴志 (編集), 加納 隆 (編集), 原 千秋 (編集), 渡部 敏明 (編集)

出版社:東洋経済新報社

総ページ数:248ページ

備考:ISBN-10: 4492315179, ISBN-13: 978-4492315170

証券投資理論

発行年:2018

著者

八木恭子・澤木勝茂

出版社:ミネルヴァ書房

総ページ数:212

現代経済学の潮流 2018

発行年:2018

著者

大橋弘・原千秋・細野薫・松島斉

出版社:東洋経済新報社

総ページ数:262

都市の魅力-何が都市の成長をドライブするのか

発行年:2018

著者

清水千弘・武藤祥郎

出版社:中央経済社

備考:柳川範之編著『インフラを科学する』第5章所収, pp.123-150

不動産経済分析から見た政策研究の課題-「土地神話」と不動産市場分析-

発行年:2018

著者

清水千弘

出版社:東洋経済新報社

備考:不動産政策研究会編『不動産政策概論』第13章所収, pp.134-149

不動産市場の経済分析と不動産政策

発行年:2018

著者

清水千弘

出版社:東洋経済新報社

備考:不動産政策研究会編『不動産経済分析』第1章所収, pp.8-41

ESG投資の研究:理論と実践の最前線

発行年:2018

著者

加藤康之(編著)

出版社:一灯舎

総ページ数:319

ヘッジファンドのアクティブ投資戦略:効率的に非効率な市場

発行年:2018

著者

ラッセ・ヘジェ・ぺデルセン/内山朋規・角間和男・浦壁厚郎(訳)

出版社:金融財政事情研究会

総ページ数:485

アルゴリズム取引 (FinTechライブラリー)

発行年:2018

著者

足立高徳

出版社:朝倉書店

総ページ数:172

現代経済学の潮流2017

発行年:2017

著者

井伊雅子・原千秋・細野薫・松島斉(編著)

出版社:東洋経済新報社

総ページ数:328

証券事典

発行年:2017

著者

室町幸雄

出版社:金融財政事情研究会

総ページ数:981

備考:証券経済学会・日本証券経済研究所(編), pp. 448-453のみ分担執筆, pp. 448-453のみ分担執筆

金融工学研究センター概要

Research Center for Quantitative Finance

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