研究

Research

査読付き論文

Validation of a Japanese walkability index using large-scale step count data of Yokohama citizens

発行年:2022

著者

Kimihiro Hino, Hiroki Baba, Hongjik Kim, Chihiro Shimizu

雑誌:Cities

巻(号):123

論文番号・ページ:103614

Long-run renewal of REIT property portfolio through strategic divestment

発行年:2022

著者

Suzuki Masatomo, Seow Eng Ong, Yasushi Asami and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Real Estate Finance and Economics

巻(号):66(1)

論文番号・ページ:1-40

Using property-level inquiry volume to quantify demand–supply balance for existing houses: the case of the resale condominium market in Tokyo

発行年:2022

著者

Masatomo Suzuki and Chihiro Shimizu

雑誌:International Journal of Housing Markets and Analysis

巻(号):16(4)

論文番号・ページ:736-755

The impact of apartment vacancies on nearby housing rents over multiple time periods: application of smart meter data

発行年:2022

著者

Hiroki Baba and Chihiro Shimizu

雑誌:International Journal of Housing Markets and Analysis

巻(号):16(7)

論文番号・ページ:27-41

Scalable spatiotemporal regression model based on Moran’s eigenvectors

発行年:2022

著者

Hayato Nishi, Yasushi Asami, Hiroki Baba, and Chihiro Shimizu

雑誌:International Journal of Geographical Information Science

巻(号):37(1)

論文番号・ページ:162-188

The Relationship between Geographic Accessibility to Neighborhood Facilities, Remote Work, and Changes in Neighborhood Satisfaction after the Emergence of the COVID-19 Pandemic

発行年:2022

著者

Hongjik Kim and Chihiro Shimizu

雑誌:Sustainability

巻(号):14(17)

論文番号・ページ:10588

Discrimination against the atypical type of tenants in the Tokyo private rental housing market: Evidence from moving-in inspection and rent arrear records

発行年:2022

著者

Masatomo Suzuki, Kohei Kawai, and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Housing Economics

巻(号):58

論文番号・ページ:101879

Do Foreign Buyers Pay More Than Domestic Buyers? Evidence from International Transaction-Level Data

発行年:2022

著者

Daisuke Miyakawa, Chihiro Shimizu, and Iichiro Uesugi

雑誌:Journal of Real Estate Finance and Economics

巻(号):2022

論文番号・ページ:1-31

Improved central limit theorem and bootstrap approximation in high dimensions

発行年:2022

著者

Victor Chernozhukov, Denis Chetverikov, Kengo Kato, Yuta Koike

雑誌:Annals of Statistics

巻(号):50(5)

論文番号・ページ:2562–2586

New error bounds in multivariate normal approximations via exchangeable pairs with applications to Wishart matrices and fourth moment theorems

発行年:2022

著者

Xiao Fang, Yuta Koike

雑誌:Annals of Applied Probability

巻(号):32(1)

論文番号・ページ:602–631

Market Price of Risk in the CAPM with Non-Tradable Endowments

発行年:2022

著者

Chiaki Hara

雑誌:Communications in Economics and Mathematical Sciences

巻(号):1

論文番号・ページ:87-116

Higher-Order Error Estimates of the Discrete-Time Clark–Ocone Formula

発行年:2022

著者

Tsubasa Nishimura, Kenji Yasutomi, Tomooki Yuasa

雑誌:Journal of Theoretical Probability

巻(号):35(4)

論文番号・ページ:2518–2539

Lq-error estimates for approximation of irregular functionals of random vectors

発行年:2022

著者

Dai Taguchi, Akihiro Tanaka, Tomooki Yuasa

雑誌:IMA Journal of Numerical Analysis

巻(号):42(1)

論文番号・ページ:840–873

On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility

発行年:2022

著者

Masaaki Fukasawa

雑誌:Frontiers of Mathematical Finance

巻(号):1

論文番号・ページ:525-537

Consistent estimation for fractional stochastic volatility model under high-frequency asymptotics

発行年:2022

著者

Masaaki Fukasawa, Tetsuya Takabatake, and Rebecca Westphal

雑誌:Mathematical Finance

巻(号):32(4)

論文番号・ページ:1086-1132

Super-replication with transaction costs under model uncertainty for continuous processes

発行年:2022

著者

Huy N. Chau, Masaaki Fukasawa, and Miklós Rásonyi

雑誌:Mathematical Finance

巻(号):32(4)

論文番号・ページ:1066-1085

On the weak convergence rate in the discretization of rough volatility models

発行年:2022

著者

Christian Bayer, Masaaki Fukasawa, and Shonosuke Nakahara

雑誌:SIAM Journal on Financial Mathematics

巻(号):13(2)

論文番号・ページ:SC66-SC73

Fire-Sale Risk in the Leveraged Loan Market

発行年:2022

著者

Redouane Elkamhi and Yoshio Nozawa

雑誌:Journal of Financial Economics

巻(号):146

論文番号・ページ:1120-1147

Copula-based measures of asymmetry between the lower and upper tail probabilities

発行年:2022

著者

Shogo Kato, Toshinao Yoshiba, Shinto Eguchi

雑誌:Statistical Papers

巻(号):63

論文番号・ページ:1907-1929

備考:https://doi.org/10.1007/s00362-022-01297-w

Brokered versus dealer markets: Impact of proprietary trading with transaction fees

発行年:2022

著者

Katsumasa Nishide and Yuan Tian

雑誌:International Review of Financial Analysis

巻(号):81

論文番号・ページ:101371

Investment, payout, and cash management under risk and ambiguity

発行年:2022

著者

Pengfei Luo and Yuan Tian

雑誌:Journal of Banking and Finance

巻(号):141

論文番号・ページ:106551

On the Evaluation of Intraday Market Quality in the Limit-Order Book Markets: A Collaborative Filtering Approach

発行年:2021

著者

Takaki Hayashi and Makoto Takahashi

雑誌:Japanese Journal of Statistics and Data Science

巻(号):4(1)

論文番号・ページ:697-730

COVID-19第一波前後に生じた潜在的な住宅選好の測定

発行年:2021

著者

鈴木雅智・ 新井優太・清水千弘

雑誌:都市計画論文集

巻(号):56(3)

論文番号・ページ:649-656

The Relative Age and Birth Order Effect in Japanese Professional Football

発行年:2021

著者

Dai Yamamoto, Jun Takafuji, Tomoyuki Kato, Kazutake Kawai and Chihiro Shimizu

雑誌:International Journal of Sports Science & Coaching

巻(号):17(5)

論文番号・ページ:1059-1070

The Illusion of a Hedonic Price Function: Nonparametric Interpretable Segmentation for Hedonic Inference

発行年:2021

著者

Hayato Nishi, Yasushi Asami and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Housing Economics

巻(号):52

論文番号・ページ:101764

Green Premium in the Tokyo Office Rent Market

発行年:2021

著者

Junichiro Onishi and Yongheng Deng and Chihiro Shimizu

雑誌:Sustainability

巻(号):13(21)

論文番号・ページ:12227

Housing Rent Rigidity under Downward Pressure: Unit-Level Longitudinal Evidence from Tokyo

発行年:2021

著者

Masatomo Suzuki, Yasushi Asami and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Housing Economics

巻(号):52

論文番号・ページ:101762

Rolling-Time-Dummy House Price Indexes: Window Length, Linking and Options for Dealing with Low Transaction Volume

発行年:2021

著者

Robert J. Hill, Michael Scholz, Chihiro Shimizu and Miriam Steurer

雑誌:Journal of Official Statistics

巻(号):38(1)

論文番号・ページ:127-151

Residential Property Price Indexes: Spatial Coordinates versus Neighbourhood Dummy Variables

発行年

著者

W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu

雑誌:Review of Income and Wealth

巻(号):68(3)

論文番号・ページ:770-796

Gravity, Counterparties, and Foreign Investment

発行年:2022

著者

Cristian Badarinza, Tarun Ramadorai and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Financial Economics

巻(号):145(2)

論文番号・ページ:132-152

High-dimensional central limit theorems by Stein’s method

発行年:2021

著者

Xiao Fang and Yuta Koike

雑誌:Annals of Applied Probability

巻(号):31(4)

論文番号・ページ:1660-1686

Inference for time-varying lead-lag relationships from ultra high frequency data

発行年:2021

著者

Yuta Koike

雑誌:Japanese Journal of Statistics and Data Science

巻(号):4(1)

論文番号・ページ:643–696

Notes on the dimension dependence in high-dimensional central limit theorems for hyperrectangles

発行年:2021

著者

Yuta Koike

雑誌:Japanese Journal of Statistics and Data Science

巻(号):4(1)

論文番号・ページ:257–297

不確実性の下での良き意思決定 適切な医療とは?

発行年:2021

著者

井伊雅子・原千秋

雑誌:経済分析

巻(号):203

論文番号・ページ:86-120

Implied Ambiguity: Mean-Variance Inefficiency and Pricing Errors

発行年:2021

著者

Chiaki Hara and Toshiki Honda

雑誌:Management Science

巻(号):68(6)

論文番号・ページ:3975-4753

The Riemann-Liouville Field and Its GMC As H 0, and Skew Flattening for the Rough Bergomi Model

発行年:2022

著者

Martin Forde, Masaaki Fukasawa, Stefan Gerhold and Benjamin Smith

雑誌:Statistics and Probability Letters

巻(号):181

論文番号・ページ:109265

極値での従属性および非対称性と信用ポートフォリオリスク

発行年

著者

吉羽要直

雑誌:日本統計学会誌

巻(号):51(1)

論文番号・ページ:157-178

A Rough SABR Formula

発行年:2022

著者

Masaaki Fukasawa and Jim Gatheral

雑誌:Frontiers of Mathematical Finance

巻(号):1

論文番号・ページ:81-97

On Optimal Thresholds for Pairs Trading in a One-Dimensional Diffusion Model

発行年:2021

著者

Masaaki Fukasawa, Hitomi Maeda and Jun Sekine

雑誌:The ANZIAM Journal

巻(号):63

論文番号・ページ:104-122

A New Discretization Scheme for One Dimensional Stochastic Differential Equations Using Time Change Method

発行年:2021

著者

Masaaki Fukasawa and Mitsumasa Ikeda

雑誌:Electronic Communications in Probability

巻(号):26

論文番号・ページ:1-12

Realized Cumulants for Martingales

発行年:2021

著者

Masaaki Fukasawa and Kazuki Matsushita

雑誌:Electronic Communications in Probability

巻(号):26

論文番号・ページ:1-10

Refinement by Reducing and Reusing Random Numbers of the Hybrid Scheme for Brownian Semistationary Processes

発行年:2021

著者

Masaaki Fukasawa and Asuro Hirano

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):21

論文番号・ページ:1127-1146

EM Algorithm for Stochastic Hybrid Systems

発行年:2021

著者

Masaaki Fukasawa

雑誌:Statistical Inference for Stochastic Processes

巻(号):24

論文番号・ページ:223-239

Volatility Has To Be Rough

発行年:2021

著者

Masaaki Fukasawa

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):21

論文番号・ページ:1-8

The Asymptotic Expansion of the Regular Discretization Error of Itô Integrals

発行年:2021

著者

Elisa Alos and Masaaki Fukasawa

雑誌:Mathematical Finance

巻(号):31

論文番号・ページ:323-365

Optimal Pair-Trade Execution with Generalized Cross-Impact

発行年:2022

著者

Masamitsu Ohnishi and Makoto Shimoshimizu

雑誌:Asia-Pacific Financial Markets

巻(号):29

論文番号・ページ:253-289

Discrete-Time Optimal Execution Under A Generalized Price Impact Model With Markovian Exogenous Orders

発行年:2021

著者

Masaaki Fukasawa, Masamitsu Ohnishi and Makoto Shimoshimizu

雑誌:International Journal of Theoretical and Applied Finance

巻(号):24(5)

論文番号・ページ:2150025

Corporate Bond Market Reactions to Quantitative Easing During the COVID-19 Pandemic

発行年:2021

著者

Yoshio Nozawa and Yancheng Qiu

雑誌:Journal of Banking and Finance

巻(号):133

論文番号・ページ:106153

Liquidity Supply in the Corporate Bond Market

発行年:2021

著者

Jonathan Goldberg and Yoshio Nozawa

雑誌:Journal of Finance

巻(号):76

論文番号・ページ:755-796

The Effects of Asset Liquidity on Dynamic Sell-Out and Bankruptcy Decisions

発行年:2021

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:European Journal of Operational Research

巻(号):288 (3)

論文番号・ページ:1017-1035

R&D Competition and Cooperation with Asymmetric Spillovers in an Oligopoly Market

発行年:2021

著者

Nana Ishikawa and Takashi Shibata

雑誌:International Review of Economics and Finance

巻(号):72

論文番号・ページ:624-642

Financing and Investment Strategies under Creditor-Maximized Liquidation

発行年:2021

著者

Shibata and Michi Nishihara

雑誌:International Journal of Theoretical and Applied Finance

巻(号):24 (3)

論文番号・ページ:2150013 (1-30)

Optimal Capital Structure and Simultaneous Bankruptcy of Firms in Corporate Networks

発行年:2021

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:Journal of Economic Dynamics and Control

巻(号):133

論文番号・ページ:104264 (1-25)

Efficient discretisation of stochastic differential equations

発行年:2020

著者

Masaaki Fukasawa and Jan Obloj

雑誌:Stochastics

巻(号):92

論文番号・ページ:833-851

Real option duopolies with quasi-hyperbolic discounting

発行年:2020

著者

Pengfei Luo, Yuan Tian, Zhaojun Yang

雑誌:Journal of Economic Dynamics and Control

巻(号):111

備考:https://doi.org/10.1016/j.jedc.2019.103829

Decompositions of House Price Distributions over Time: The Rise and Fall of Tokyo House Prices

発行年:2020

著者

McMillen, D and C.Shimizu

雑誌:Real Estate Economics

巻(号):online(Oct29,2020)

備考:https://doi.org/10.1111/1540-6229.12338

旧耐震マンションの建替え要因の傾向と建替え予測の空間分布 ―首都圏を対象として―

発行年:2020

著者

馬場弘樹, 清水千弘, 浅見泰司

雑誌:都市計画論文集

巻(号):55(3)

論文番号・ページ:1143-1150

Optimal and equilibrium execution strategies with generalized price impact

発行年:2020

著者

Masamitsu Ohnishi, Makoto Shimoshimizu

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):20(10)

論文番号・ページ:1625-1644

Market competition, R&D spillovers, and firms' cost asymmetry

発行年:2020

著者

Ishikawa, N. and Shibata, T.

雑誌:Economics of Innovation and New Technology

巻(号):29(8)

論文番号・ページ:847-865

De-biased graphical Lasso for high-frequency data

発行年:2020

著者

Yuta Koike

雑誌:Entropy

巻(号):22(4)

論文番号・ページ:456 (article number)

非対称t接合関数の性質と統計的推定方法 ―資産価格変動への応用―

発行年:2020

著者

吉羽要直

雑誌:統計数理

巻(号):68(1)

論文番号・ページ:45-63

コピュラを用いたCDO価格付けモデルのリスク計測モデルへの拡張

発行年:2020

著者

室町幸雄

雑誌:統計数理

巻(号):68(1)

論文番号・ページ:107-127

A model of the indirect losses from negative shocks in production and finance

発行年:2020

著者

H. Krichene, H. Inoue, T. Isogai, A. Chakraborty

雑誌:PLoS ONE

巻(号):15(9)

論文番号・ページ:e023929

Alternative Land Price Indexes for Commercial Properties in Tokyo

発行年:2019

著者

Diewert, E and C. Shimizu

雑誌:Review of Income and Wealth

巻(号):forthcoming

備考:DOI:10.1111/roiw.12443

Long-Run Renewal of REIT Property Portfolio Through Strategic Divestment

発行年:2019

著者

Suzuki, M., S. E. Ong, Y. Asami and C. Shimizu

雑誌:Journal of Real Estate Finance and Economics

巻(号):forthcoming

Housing Facilities and Housing Rent

発行年:2019

著者

So, T and C. Shimizu

雑誌:Purchasing and Supply Management

備考:ISBN:978-1-78984-973-8

Shrinkage in Tokyo's Central Business District: Large-Scale Redevelopment in the Spatially Shrinking Office Market

発行年:2019

著者

Kawai,K, M. Suzuki and C. Shimizu

雑誌:Sustainability

巻(号):11(10)

論文番号・ページ:2742

金融市場が織り込む消費税率引上げの実施確率

発行年:2019

著者

水門善之・内山朋規

雑誌:証券アナリストジャーナル

巻(号):57(6)

論文番号・ページ:80-89

「AI/フィンテックが変える資産運用」

発行年:2019

著者

加藤康之

雑誌:フィナンシャル・レビュー(財務省財務総合政策研究所)

巻(号):139

論文番号・ページ:77-101

Investment under uncertainty with variable costly reversibility

発行年:2019

著者

Shibata, T. and Wong, K. P.

雑誌:International Review of Economics and Finance

巻(号):59 (C)

論文番号・ページ:14-28

Credit spread and liquidation-based debt financing constraint

発行年:2019

著者

Shibata, T. and Nishihara, M.

雑誌:International Journal of Theoretical and Applied Finance

巻(号):22(5)

論文番号・ページ:1950021(1-27)

Liquidation, fire sales, and acquirers' private information

発行年:2019

著者

Nishihara, M. and Shibata, T.

雑誌:Journal of Economic Dynamics and Control

巻(号):108

論文番号・ページ:103769(1-24)

Asymptotically efficient estimators for self-similar stationary Gaussian noises under high frequency observations

発行年:2019

著者

Masaaki Fukasawa and Tetsuya Takabatake

雑誌:Bernoulli

巻(号):25(3)

論文番号・ページ:1870-1900

Short-Term At-the-Money Asymptotics under Stochastic Volatility Models

発行年:2019

著者

Omar El Euch, Masaaki Fukasawa, Jim Gatheral and Mathieu Rosenbau

雑誌:SIAM Journal of Financial Mathematics

巻(号):10(2)

論文番号・ページ:491-511

A Category of Probability Spaces

発行年:2019

著者

Takanori Adachi and Yoshihiro Ryu

雑誌:Journal of Mathematical Sciences - The University of Tokyo

巻(号):26(2)

論文番号・ページ:201-221

Market efficiency, liquidity, and multifractality of Bitcoin: A dynamic study

発行年:2019

著者

Tetsuya Takaishi and Takanori Adachi

雑誌:Asia-Pacific Financial Markets

巻(号):27

論文番号・ページ:145-154

No arbitrage and lead-lag relationships

発行年:2019

著者

Takaki Hayashi and Yuta Koike

雑誌:Statistic and Probability Letters

巻(号):154

論文番号・ページ:108530

Asymptotic properties of the realized skewness and related statistics

発行年:2019

著者

Yuta Koike and Zhi Liu

雑誌:Annals of the Institute of Statistical Mathematics

巻(号):71(4)

論文番号・ページ:703-741

Oracle inequalities for sign constrained generalized linear models

発行年:2019

著者

Yuta Koike and Yuta Tanoue

雑誌:Econometrics and Statistics

巻(号):11

論文番号・ページ:145-157

Mixed-normal limit theorems for multiple Skorohod integrals in high-dimensions, with application to realized covariance

発行年:2019

著者

Yuta Koike

雑誌:Electronic Journal of Statistics

巻(号):13(1)

論文番号・ページ:1443-1522

Gaussian approximation of maxima of Wiener functionals and its application to high-frequency data

発行年:2019

著者

Yuta Koike

雑誌:Annals of Statistics

巻(号):47(3)

論文番号・ページ:1663-1687

A stochastic inventory model for a random yield supply chain with wholesale-price and shortage penalty contracts

発行年:2018

著者

Kimitoshi Sato, Kyoko Yagi and Masahito Shimazaki

雑誌:Asia-Pacific Journal of Operational Research

巻(号):35(6)

論文番号・ページ:1850040

Local asymptotic normality property for fractional Gaussian noise under high-frequency observations

発行年:2018

著者

Alexandre Brouste and Masaaki Fukasawa

雑誌:Annals of Statistics

巻(号):46

論文番号・ページ:pp.2045-2061

Equilibrium returns with transaction costs

発行年:2018

著者

Bruno Bouchard, Masaaki Fukasawa, Martin Herdegen and Johannes Muhle-Karbe

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):22

論文番号・ページ:pp.569-601

Perfect hedging under endogenous permanent market impacts

発行年:2018

著者

Masaaki Fukasawa and Mitja Stadje

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):22

論文番号・ページ:pp.417-442

The microstructual foundations of leverage effect and rough volatility

発行年:2018

著者

Omar El Euch, Masaaki Fukasawa and Mathieu Rosenbaum

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):22

論文番号・ページ:pp.241-280

最寄駅徒歩圏居住に向けた中古集合住宅の役割―2000年代の東京大都市圏を事例として―

発行年:2018

著者

佐藤英人・清水千弘・唐渡広志

雑誌:人文地理

巻(号):70(4)

論文番号・ページ:pp.477-497

Housing features and rent: Estimating the microstructures of rental housing

発行年:2018

著者

Nishi Hayato, Asami Yasushi and Shimizu Chihiro

雑誌:International Journal of Housing Market and Analysis

巻(号):Forthcoming

An evaluation of the methods used by European countries to compute their official house price indices

発行年:2018

著者

Robert J. Hill, Michael Scholz, Chihiro Shimizu and Miriam Steurer

雑誌:Economie et Statistique

巻(号):500-502

論文番号・ページ:pp.221-238

Investment timing, reversibility, and financing constraints

発行年:2018

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:Journal of Corporate Finance

巻(号):48

論文番号・ページ::pp.771-796

Dynamic bankruptcy procedure with asymmetric information between insiders and outsiders

発行年:2018

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:Journal of Economic Dynamics and Control

巻(号):90

論文番号・ページ:pp.118-137

Random shock uncertainty and investment reversibility: Real option framework

発行年:2018

著者

Xue Cui and Takashi Shibata

雑誌:Bulletin of Economic Research

巻(号):70(2)

論文番号・ページ:pp.150-164

Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis

発行年:2018

著者

Takaki Hayashi and Yuta Koike

雑誌:SIAM Journal on Financial Mathematics

巻(号):9(4)

論文番号・ページ:pp.1208-1248

A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus

発行年:2018

著者

Takuji Arai and Yuto Imai

雑誌:Applied Mathematical Finance

巻(号):25(3)

論文番号・ページ:pp.247-267

Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models

発行年:2018

著者

Takuji Arai, Yuto Imai and Ryo Nakashima

雑誌:Advances in Mathematical Economics

巻(号):22

論文番号・ページ:pp.1-24

Dynamic interaction between asset prices and bank behavior: A systemic risk perspective

発行年:2018

著者

Aki-Hiro Sato, Paolo Tasca and Takashi Isogai

雑誌:Computational Economics

巻(号):Forthcoming

Taylor effect in bitcoin time series

発行年:2018

著者

Tetsuya Takaishi and Takanori Adachi

雑誌:Economics Letters

巻(号):172

論文番号・ページ:pp.5-7

Trading and ordering patterns of market participants in high frequency trading environment: Empirical study in the Japanese stock market

発行年:2018

著者

Taiga Saito, Takanori Adachi, Teruo Nakatsuma, Akihiko Takahashi, Hiroshi Tsuda and Naoyuki Yoshino

雑誌:Asia-Pacific Financial Markets

巻(号):25(3)

論文番号・ページ:pp.179-220

国内債券アクティブ運用のパフォーマンスとスマートベータ戦略

発行年:2017

著者

菊川匡・内山朋規・本廣守・西内翔

雑誌:証券アナリストジャーナル

巻(号):55(2)

論文番号・ページ:pp.69-80

備考:2016年度 証券アナリストジャーナル賞

A solution to the time-scale fractional puzzle in the implied volatility

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Fractal and Fractional

巻(号):1(1)

論文番号・ページ:14(pp.1-17)

備考:DOI 10.3390/fractalfract1010014

A unified approach for the pricing of options relating to averages

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Review of Derivatives Research

巻(号):20(3)

論文番号・ページ:pp.203-229

Does the Hurst index matter for option prices under fractional volatility?

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Annals of Finance

巻(号):13(1)

論文番号・ページ:pp.55-74

An analytical approximation for pricing VWAP options

発行年:2017

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):17(7)

論文番号・ページ:pp.1119-1133

Investment strategies, reversibility, and asymmetric information

発行年:2017

著者

Xue Cui and Takashi Shibata

雑誌:European Journal of Operational Research

巻(号):263(3)

論文番号・ページ:pp.1109-1122

Default and liquidation timing under asymmetric information

発行年:2017

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:European Journal of Operational Research

巻(号):263(1)

論文番号・ページ:pp.321-336

Investment timing and quantity strategies under asymmetric information

発行年:2017

著者

Xue Cui and Takashi Shibata

雑誌:Theory of Probability and Its Applications

巻(号):61(1)

論文番号・ページ:pp.151-159

プリペイメント率と金利の長期的変動特性を考慮したRMBSの価格付け

発行年:2017

著者

黄文峰・岸田則生・室町幸雄

雑誌:JARIP Journal

巻(号):8(1)

論文番号・ページ:pp.1-30

Time-delayed feedback control of diffusion in random walkers

発行年:2017

著者

Hiroyasu Ando, Kohta Takehara and Miki U. Kobayashi

雑誌:Physical Review E

巻(号):96(1)

論文番号・ページ:012148(pp.1-6)

A direct solution method for pricing options involving the maximum process

発行年:2017

著者

Masahiko Egami and Tadao Oryu

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):21(4)

論文番号・ページ:pp.967-993

Building classification trees on Japanese stock groups partitioned by network clustering

発行年:2017

著者

Takashi Isogai and Hieu Chi Dam

雑誌:IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems

巻(号):137(10)

論文番号・ページ:pp.1387-1392

Analysis of dynamic correlation of Japanese stock returns with network clustering

発行年:2017

著者

Takashi Isogai

雑誌:Asia-Pacific Financial Markets

巻(号):24(3)

論文番号・ページ:pp.193-220

Dynamic correlation network analysis of financial asset returns with network clustering

発行年:2017

著者

Takashi Isogai

雑誌:Applied Network Science

巻(号):2

論文番号・ページ:9(pp.1-30)

Microstructure of asset prices, property income and discount rates in the Tokyo residential market

発行年:2017

著者

Chihiro Shimizu

雑誌:Intenational Journal of Housing Market and Analysis

巻(号):10(4)

論文番号・ページ:pp.552-571

Separating the age effect from a repeat sales index: land and structure decomposition

発行年:2017

著者

Siu Kei Wong, Kwong Wing Chau, Koji Karato and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Real Estate Finance and Economics

備考:DOI 10.1007/s11146-017-9631-2

高頻度注文板データの統計解析: 異市場・同一株式価格間の先行遅行関係

発行年:2017

著者

林高樹

雑誌:統計数理

巻(号):65(1)

論文番号・ページ:pp.113-139

高頻度データに対する Whittle 推定

発行年:2017

著者

深澤正彰

雑誌:統計数理

巻(号):65(1)

論文番号・ページ:pp.71-85

Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility

発行年:2017

著者

Masaaki Fukasawa

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):17(2)

論文番号・ページ:pp.189-198

Time endogeneity and an optimal weight function in pre-averaging covariance estimation

発行年:2017

著者

Yuta Koike

雑誌:Statistical Inference for Stochastic Processes

巻(号):20(1)

論文番号・ページ:pp.15-56

On the asymptotic structure of Brownian motions with a small lead-lag effect

発行年:2017

著者

Yuta Koike

雑誌:Journal of Japan Statistical Society

巻(号):47(2)

論文番号・ページ:pp.1-31

Analytical pricing of single barrier options under local volatility models

発行年:2016

著者

Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima

雑誌:Quantitative Finance

巻(号):16(6)

論文番号・ページ:pp.867-886

Asset sale, debt restructuring, and liquidation

発行年:2016

著者

Michi Nishihara and Takashi Shibata

雑誌:Journal of Economic Dynamics and Control

巻(号):67

論文番号・ページ:pp.73-92

Strategic entry in a triopoly market of firms with asymmetric cost structures

発行年:2016

著者

Takashi Shibata

雑誌:European Journal of Operational Research

巻(号):249(2)

論文番号・ページ:pp.728-739

Investment under regime uncertainty: impact of competition and preemption

発行年:2016

著者

Katsumasa Nishide and Kyoko Yagi

雑誌:International Journal of Industrial Organization

巻(号):45

論文番号・ページ:pp.47-58

Building a dynamic correlation network for fat-tailed asset returns

発行年:2016

著者

Takashi Isogai

雑誌:Applied Network Science

巻(号):1

論文番号・ページ:7(pp.1-24)

Hedonic regression models for Tokyo condominium sales

発行年:2016

著者

W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu

雑誌:Regional Science and Urban Economics

巻(号):60

論文番号・ページ:pp.300-315

Relationship between population density and population movement in inhabitable lands

発行年:2016

著者

Shouji Fujimoto, Takayuki Mizuno, Takaaki Ohnishi, Chihiro Shimizu and Tsutomu Watanabe

雑誌:Evolutionary and Institutional Economics Review

巻(号):14(1)

論文番号・ページ:pp.117-130

Energy efficiency and green building markets in Japan

発行年:2016

著者

Jiro Yoshida, Junichiro Onishi and Chihiro Shimizu

雑誌:A chapter in a book on Energy Efficiency and the Future of Real Estate edited by N. Edward Coulson, Yongsheng Wang and Clifford A. Lipscomb (Eds.)

論文番号・ページ:pp.137-157

Aging and property prices: Theory of a very long run and prediction on Japanese municipalities in the 2040s

発行年:2016

著者

Yoshihiro Tamai, Chihiro Shimizu and Kiyohiko G. Nishimura

雑誌:Asian Economic Papers

巻(号):16(3)

論文番号・ページ:pp.48-74

Commercial property price indexes and the system of national accounts

発行年:2016

著者

W. Erwin Diewert, Kevin J. Fox and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Economic Surveys

巻(号):30(5)

論文番号・ページ:pp.913-943

House prices at different stages of the buying/selling process

発行年:2016

著者

Chihiro Shimizu, Kiyohiko G. Nishimura and Tsutomu Watanabe

雑誌:Regional Science and Urban Economics

巻(号):59

論文番号・ページ:pp.37-53

Effects of temporary regulation of asymmetric access charges in telecommunications

発行年:2017

著者

Takashi Shibata and Michi Nishihara

雑誌:Managerial and Decision Economics

巻(号):38(3)

論文番号・ページ:pp.344-364

Alternative approaches to commercial property price indexes for Tokyo

発行年:2016

著者

W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu

雑誌:Review of Income and Wealth

巻(号):63(3)

論文番号・ページ:pp.492-519

Green luxury goods? The economics of eco-labels in the Japanese housing market

発行年:2016

著者

Franz Fuerst and Chihiro Shimizu

雑誌:Journal of Japanese and International Economy

巻(号):39

論文番号・ページ:pp.108-122

Aging and real estate prices: evidence from Japanese and US regional data

発行年:2016

著者

Yumi Saita, Chihiro Shimizu and Tsutomu Watanabe

雑誌:International Journal of Housing Markets and Analysis

巻(号):9(1)

論文番号・ページ:pp.66-87

国内高速3株式市場間の注文板形成の先行遅行関係分析

発行年:2016

著者

林高樹

雑誌:ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析

論文番号・ページ:pp.128-155

備考:「ファイナンスにおける数値計算手法の新展開」

Asymptotic replication with modified volatility under small transaction costs

発行年:2016

著者

Jiatu Cai and Masaaki Fukasawa

雑誌:Finance and Stochastics

巻(号):20(2)

論文番号・ページ:pp.381-431

Optimal discretization of hedging strategies with directional views

発行年:2016

著者

Jiatu Cai, Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum and Peter Tankov

雑誌:SIAM Journal on Financial Mathematics

巻(号):7

論文番号・ページ:pp.34-69

Estimation of integrated covariances in the simultaneous presence of nonsynchronicity, microstructure noise and jumps

発行年:2016

著者

Yuta Koike

雑誌:Econometric theory

巻(号):32(3)

論文番号・ページ:pp.533-611

Quadratic covariation estimation of an irregularly observed semimartingale with jumps and noise

発行年:2016

著者

Yuta Koike

雑誌:Bernoulli

巻(号):22(3)

論文番号・ページ:pp.1894-1936

招待論文

2変量接合関数の極値での従属性について
発行年:2022
著者:吉羽 要直
雑誌名:共同研究リポート「極値理論の工学への応用(19)」
巻(号):454
ページ:27-42


ステークホルダー・アプローチに基づく企業の非財務業績評価と業種別分析
発行年:2022
著者:篠原欣貴、鈴木勘一郎、加藤康之
雑誌名:ディスクロージャー & IR
巻(号):23
ページ:79-89


とある若手の研究活動 -数理・計量ファイナンスの観点から-
発行年:2022
著者:下清水慎
雑誌名:オペレーションズ・リサーチ
巻(号):67(7)
ページ:377-381


Execution game in a Markovian environment
発行年:2022
著者:Masamitsu Ohnishi, and Makoto Shimoshimizu
雑誌名:RIMS Kokyuroku
巻(号):2237
ページ:52-74


Optimal execution under a generalized price impact model with Markovian exogenous orders in a continuous-time setting

発行年:2021
著者:Masaaki Fukasawa, Masamitsu Ohnishi and Makoto Shimoshimizu
雑誌名:RIMS Kokyuroku
巻(号):2027
論文番号・ページ:1-22


社会的リターンは経済的リターンにつながるか?―因果連関モデルによるESG投資の未来シミュレーション分析―
発行年:2022
著者:加藤康之、内藤誠
雑誌名:証券アナリストジャーナル
巻(号):60(2)
論文番号・ページ:67-79


非対称t接合関数の裾依存性: 同時デフォルト確率との関係を中心に
発行年:2021
著者:吉羽要直
雑誌:共同研究リポート「極値理論の工学への応用(18)」
巻(号): 445
論文番号・ページ:49-62


ESG投資の新潮流と企業経営

発行年:2020

著者:加藤康之

雑誌:Disclosure&IR

巻(号):15(11)

論文番号・ページ:108-116

ESG投資とパフォーマンス評価

発行年:2020

著者:加藤康之

雑誌:証券アナリストジャーナル

巻(号):58(4)

論文番号・ページ:47-51

金融市場における価格インパクトを考慮した取引執行ゲーム

発行年:2020

著者:大西匡光,下清水慎

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):65(5)

論文番号・ページ:271-178

一般化フィルトレーションと二項資産価格モデル

発行年:2020

著者:足立高徳, 中島克志, 琉 佳勳

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):66(7)

論文番号・ページ:351-358

オプション価格式を用いたコーポレートファイナンス理論モデル

発行年:2020

著者:芝田 隆志

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):66(7)

論文番号・ページ:389-395

接合関数を用いた誤方向リスクのモデリング

発行年:2020

著者:安達哲也・末重拓己・吉羽要直

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):66(7)

論文番号・ページ:374-380

非対称t接合関数の性質・推定法とその応用

発行年:2020

著者:吉羽要直

雑誌:京都大学数理解析研究所講究録

巻(号):(2173)

論文番号・ページ:1-17

金融リスク計測のための確率金利モデルの提案 ―国際的規制の流れとは異なる視点から―

発行年:2020

著者:室町幸雄

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):66(7)

論文番号・ページ:359-366

マイナス金利モデルについて ―金利デリバティブの視点から―

発行年:2020

著者:竹原浩太

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):66(7)

論文番号・ページ:381-388

資産リターンの予測可能性と機械学習 ―危険なデータマイニング―

発行年:2020

著者:内山朋規,瀧澤秀明,菊川匡

雑誌:オペレーションズ・リサーチ

巻(号):66(7)

論文番号・ページ:367-373

裾依存性とポートフォリオリスクの定量化について

発行年:2020

著者:吉羽要直

雑誌:共同研究リポート「極値理論の工学への応用(17)」

巻(号):443

論文番号・ページ:91-110

書籍

期待リターン

発行年:2021

著者

アンティ・イルマネン/加藤康之・内山朋規・角間和男・鹿子木亭紀(監訳),野村アセットマネジメント(訳)

出版社:金融財政事情研究会

総ページ数:636

Property Price Index : Theory and Practice

発行年:2020

著者

Diewert, E, K.Nishimura, C.Shimizu and T.Watanabe

出版社:Springer

備考:ISBN 978-4-431-55942-9

The Emergence of ETFs in Asia-Pacific

発行年:2019

著者

Adam Marszk, Ewa Lechman, Yasuyuki Kato

出版社:Springer

総ページ数:224

現代経済学の潮流 2019

発行年:2019

著者

宇井 貴志 (編集), 加納 隆 (編集), 原 千秋 (編集), 渡部 敏明 (編集)

出版社:東洋経済新報社

総ページ数:248ページ

備考:ISBN-10: 4492315179, ISBN-13: 978-4492315170

証券投資理論

発行年:2018

著者

八木恭子・澤木勝茂

出版社:ミネルヴァ書房

総ページ数:212

現代経済学の潮流 2018

発行年:2018

著者

大橋弘・原千秋・細野薫・松島斉

出版社:東洋経済新報社

総ページ数:262

都市の魅力-何が都市の成長をドライブするのか

発行年:2018

著者

清水千弘・武藤祥郎

出版社:中央経済社

備考:柳川範之編著『インフラを科学する』第5章所収, pp.123-150

不動産経済分析から見た政策研究の課題-「土地神話」と不動産市場分析-

発行年:2018

著者

清水千弘

出版社:東洋経済新報社

備考:不動産政策研究会編『不動産政策概論』第13章所収, pp.134-149

不動産市場の経済分析と不動産政策

発行年:2018

著者

清水千弘

出版社:東洋経済新報社

備考:不動産政策研究会編『不動産経済分析』第1章所収, pp.8-41

ESG投資の研究:理論と実践の最前線

発行年:2018

著者

加藤康之(編著)

出版社:一灯舎

総ページ数:319

ヘッジファンドのアクティブ投資戦略:効率的に非効率な市場

発行年:2018

著者

ラッセ・ヘジェ・ぺデルセン/内山朋規・角間和男・浦壁厚郎(訳)

出版社:金融財政事情研究会

総ページ数:485

アルゴリズム取引 (FinTechライブラリー)

発行年:2018

著者

足立高徳

出版社:朝倉書店

総ページ数:172

現代経済学の潮流2017

発行年:2017

著者

井伊雅子・原千秋・細野薫・松島斉(編著)

出版社:東洋経済新報社

総ページ数:328

証券事典

発行年:2017

著者

室町幸雄

出版社:金融財政事情研究会

総ページ数:981

備考:証券経済学会・日本証券経済研究所(編), pp. 448-453のみ分担執筆, pp. 448-453のみ分担執筆

金融工学研究センター概要

Research Center for Quantitative Finance

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