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査読付き論文
On a measure of tail asymmetry for the bivariate skew-normal copula
発行年：2023
著者：
Toshinao Yoshiba, Takaaki Koike, Shogo Kato
雑誌：Symmetry
巻(号)：15(7)
論文番号・ページ：1410
Corporate investment, financing, and exit model with an earnings-based borrowing constraint
発行年：2023
著者：
Nishihara, M., Shibata, T., Zhang, C
雑誌：International Review of Financial Analysis
巻(号)：85
論文番号・ページ：102456
Optimal financing and investment strategies under asymmetric information on liquidation value
発行年：2023
著者：
Shibata, T., Nishihara, M.
雑誌：Journal of Banking and Finance
巻(号)：146
論文番号・ページ：106709
High-dimensional central limit theorems for homogeneous sums
発行年：2023
著者：
Yuta Koike
雑誌：Journal of Theoretical Probability
巻(号)：36(1)
論文番号・ページ：1-45
High-dimensional data bootstrap
発行年：2023
著者：
Victor Chernozhukov, Denis Chetverikov, Kengo Kato, Yuta Koike
雑誌：Annual Review of Statistics and Its Applications
巻(号)：10
論文番号・ページ：427-449
Nearly optimal central limit theorem and bootstrap approximations in high dimensions
発行年：2023
著者：
Victor Chernozhukov, Denis Chetverikov, Yuta Koike
雑誌：Annals of Applied Probability
巻(号)：33(3)
論文番号・ページ：2374-2425
From p-Wasserstein bounds to moderate deviations
発行年：2023
著者：
Xiao Fang, Yuta Koike
雑誌：Electronic Journal of Probability
巻(号)：28
論文番号・ページ：1-52
Limit distributions for the discretization error of stochastic Volterra equations with fractional kernel
発行年：2023
著者：
Masaaki Fukasawa, Takuto Ugai
雑誌：Annals of Applied Probability
巻(号)：33(6B)
論文番号・ページ：5071-5110
Weighted variance swaps hedge against impermanent loss
発行年：2023
著者：
Masaaki Fukasawa, Basile Maire, Marcus Wunsch
雑誌：Quantitative Finance
巻(号)：23(6)
論文番号・ページ：901-911
Stock market simulation by micro-macro GAN
発行年：2023
著者：
Y. Naritomi, T. Adachi
雑誌：2023 IEEE/WIC International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT)
論文番号・ページ：600-607
Semi-implicit Euler–Maruyama scheme for polynomial diffusions on the unit ball
発行年：2023
著者：
Takuya Nakagawa, Dai Taguchi, Tomooki Yuasa
雑誌：Journal of Mathematical Analysis and Applications
巻(号)：519(2)
論文番号・ページ：126829-126847
Three-candidate election strategy
発行年：2023
著者：
Dorje C. Brody, Tomooki Yuasa
雑誌：Royal Society Open Science
巻(号)：10(9)
感染症の確率的SIRモデルによるロックダウンの発出・解除に関する最適停止問題について
発行年：2023
著者：
佐藤公俊・八木恭子・澤木勝茂
雑誌：リアルオプション研究
巻(号)：15 巻
論文番号・ページ：1-16
サステナブル投資の機能とポートフォリオ選択への応用
発行年：2023
著者：
新倉広子・内山朋規・角間和男
雑誌：証券アナリストジャーナル
巻(号)：61(10)
論文番号・ページ：85–99
A one-factor model of corporate bond premia
発行年：2023
著者：
Redouane Elkamhi, Chanik Jo, Yoshio Nozawa
雑誌：Management Science
巻(号)：70(3)
論文番号・ページ：1875-1900
The relationship of single-family detached house prices with neighborhood walkability and disaster risk
発行年：2023
著者：
Kim, H., H. Baba, C. Shimizu, K. Hino
雑誌：ProsOne
巻(号)：18(10)
論文番号・ページ：e0292657
Relationship between market share and rent level: Understanding supply structure in the Japanese private rental housing market
発行年：2023
著者：
Suzuki, M., C. Shimizu
雑誌：International Journal of Housing Market and Analysis
巻(号)：doi: 10.1108/IJHMA-03-2023-0037
Aging city and house prices: Impact of Aging Condominium Stock on the Housing Market in the Tokyo-Metropolitan Area
発行年：2023
著者：
Nakagawa, M., C. Shimizu
雑誌：International Real Estate Review
巻(号)：26(4)
論文番号・ページ：463-488
Constructing a Building Price Index Using Big Data from the Administrative Sector
発行年：2023
著者：
Higo, M., Y. Saita, C. Shimizu, Y. Tachi
雑誌：Journal of Official Statistics
巻(号)：39(2)
論文番号・ページ：229-251
Position-dependent changes in phycobilisome abundance in multicellular cyanobacterial filaments revealed by Raman spectral analysis
発行年：2023
著者：
Jun-ichi Ishihara, Yuto Imai
雑誌：microPublication Biology
巻(号)：10.17912/micropub.biology.000799
Validation of a Japanese walkability index using large-scale step count data of Yokohama citizens
発行年：2022
著者：
Kimihiro Hino, Hiroki Baba, Hongjik Kim, Chihiro Shimizu
雑誌：Cities
巻(号)：123
論文番号・ページ：103614
Long-run renewal of REIT property portfolio through strategic divestment
発行年：2022
著者：
Suzuki Masatomo, Seow Eng Ong, Yasushi Asami and Chihiro Shimizu
雑誌：Journal of Real Estate Finance and Economics
巻(号)：66(1)
論文番号・ページ：1-40
Using property-level inquiry volume to quantify demand–supply balance for existing houses: the case of the resale condominium market in Tokyo
発行年：2022
著者：
Masatomo Suzuki and Chihiro Shimizu
雑誌：International Journal of Housing Markets and Analysis
巻(号)：16(4)
論文番号・ページ：736-755
The impact of apartment vacancies on nearby housing rents over multiple time periods: application of smart meter data
発行年：2022
著者：
Hiroki Baba and Chihiro Shimizu
雑誌：International Journal of Housing Markets and Analysis
巻(号)：16(7)
論文番号・ページ：27-41
Scalable spatiotemporal regression model based on Moran’s eigenvectors
発行年：2022
著者：
Hayato Nishi, Yasushi Asami, Hiroki Baba, and Chihiro Shimizu
雑誌：International Journal of Geographical Information Science
巻(号)：37(1)
論文番号・ページ：162-188
The Relationship between Geographic Accessibility to Neighborhood Facilities, Remote Work, and Changes in Neighborhood Satisfaction after the Emergence of the COVID-19 Pandemic
発行年：2022
著者：
Hongjik Kim and Chihiro Shimizu
雑誌：Sustainability
巻(号)：14(17)
論文番号・ページ：10588
Discrimination against the atypical type of tenants in the Tokyo private rental housing market: Evidence from moving-in inspection and rent arrear records
発行年：2022
著者：
Masatomo Suzuki, Kohei Kawai, and Chihiro Shimizu
雑誌：Journal of Housing Economics
巻(号)：58
論文番号・ページ：101879
Do Foreign Buyers Pay More Than Domestic Buyers? Evidence from International Transaction-Level Data
発行年：2022
著者：
Daisuke Miyakawa, Chihiro Shimizu, and Iichiro Uesugi
雑誌：Journal of Real Estate Finance and Economics
巻(号)：2022
論文番号・ページ：1-31
Improved central limit theorem and bootstrap approximation in high dimensions
発行年：2022
著者：
Victor Chernozhukov, Denis Chetverikov, Kengo Kato, Yuta Koike
雑誌：Annals of Statistics
巻(号)：50(5)
論文番号・ページ：2562–2586
New error bounds in multivariate normal approximations via exchangeable pairs with applications to Wishart matrices and fourth moment theorems
発行年：2022
著者：
Xiao Fang, Yuta Koike
雑誌：Annals of Applied Probability
巻(号)：32(1)
論文番号・ページ：602–631
Market Price of Risk in the CAPM with Non-Tradable Endowments
発行年：2022
著者：
Chiaki Hara
雑誌：Communications in Economics and Mathematical Sciences
巻(号)：1
論文番号・ページ：87-116
Higher-Order Error Estimates of the Discrete-Time Clark–Ocone Formula
発行年：2022
著者：
Tsubasa Nishimura, Kenji Yasutomi, Tomooki Yuasa
雑誌：Journal of Theoretical Probability
巻(号)：35(4)
論文番号・ページ：2518–2539
Lq-error estimates for approximation of irregular functionals of random vectors
発行年：2022
著者：
Dai Taguchi, Akihiro Tanaka, Tomooki Yuasa
雑誌：IMA Journal of Numerical Analysis
巻(号)：42(1)
論文番号・ページ：840–873
On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility
発行年：2022
著者：
Masaaki Fukasawa
雑誌：Frontiers of Mathematical Finance
巻(号)：1
論文番号・ページ：525-537
Consistent estimation for fractional stochastic volatility model under high-frequency asymptotics
発行年：2022
著者：
Masaaki Fukasawa, Tetsuya Takabatake, and Rebecca Westphal
雑誌：Mathematical Finance
巻(号)：32(4)
論文番号・ページ：1086-1132
Super-replication with transaction costs under model uncertainty for continuous processes
発行年：2022
著者：
Huy N. Chau, Masaaki Fukasawa, and Miklós Rásonyi
雑誌：Mathematical Finance
巻(号)：32(4)
論文番号・ページ：1066-1085
On the weak convergence rate in the discretization of rough volatility models
発行年：2022
著者：
Christian Bayer, Masaaki Fukasawa, and Shonosuke Nakahara
雑誌：SIAM Journal on Financial Mathematics
巻(号)：13(2)
論文番号・ページ：SC66-SC73
Fire-Sale Risk in the Leveraged Loan Market
発行年：2022
著者：
Redouane Elkamhi and Yoshio Nozawa
雑誌：Journal of Financial Economics
巻(号)：146
論文番号・ページ：1120-1147
Copula-based measures of asymmetry between the lower and upper tail probabilities
発行年：2022
著者：
Shogo Kato, Toshinao Yoshiba, Shinto Eguchi
雑誌：Statistical Papers
巻(号)：63
論文番号・ページ：1907-1929
備考：https://doi.org/10.1007/s00362-022-01297-w
Brokered versus dealer markets: Impact of proprietary trading with transaction fees
発行年：2022
著者：
Katsumasa Nishide and Yuan Tian
雑誌：International Review of Financial Analysis
巻(号)：81
論文番号・ページ：101371
Investment, payout, and cash management under risk and ambiguity
発行年：2022
著者：
Pengfei Luo and Yuan Tian
雑誌：Journal of Banking and Finance
巻(号)：141
論文番号・ページ：106551
On the Evaluation of Intraday Market Quality in the Limit-Order Book Markets: A Collaborative Filtering Approach
発行年：2021
著者：
Takaki Hayashi and Makoto Takahashi
雑誌：Japanese Journal of Statistics and Data Science
巻(号)：4(1)
論文番号・ページ：697-730
COVID-19第一波前後に生じた潜在的な住宅選好の測定
発行年：2021
著者：
鈴木雅智・ 新井優太・清水千弘
雑誌：都市計画論文集
巻(号)：56(3)
論文番号・ページ：649-656
The Relative Age and Birth Order Effect in Japanese Professional Football
発行年：2021
著者：
Dai Yamamoto, Jun Takafuji, Tomoyuki Kato, Kazutake Kawai and Chihiro Shimizu
雑誌：International Journal of Sports Science & Coaching
巻(号)：17(5)
論文番号・ページ：1059-1070
The Illusion of a Hedonic Price Function: Nonparametric Interpretable Segmentation for Hedonic Inference
発行年：2021
著者：
Hayato Nishi, Yasushi Asami and Chihiro Shimizu
雑誌：Journal of Housing Economics
巻(号)：52
論文番号・ページ：101764
Green Premium in the Tokyo Office Rent Market
発行年：2021
著者：
Junichiro Onishi and Yongheng Deng and Chihiro Shimizu
雑誌：Sustainability
巻(号)：13(21)
論文番号・ページ：12227
Housing Rent Rigidity under Downward Pressure: Unit-Level Longitudinal Evidence from Tokyo
発行年：2021
著者：
Masatomo Suzuki, Yasushi Asami and Chihiro Shimizu
雑誌：Journal of Housing Economics
巻(号)：52
論文番号・ページ：101762
Rolling-Time-Dummy House Price Indexes: Window Length, Linking and Options for Dealing with Low Transaction Volume
発行年：2021
著者：
Robert J. Hill, Michael Scholz, Chihiro Shimizu and Miriam Steurer
雑誌：Journal of Official Statistics
巻(号)：38(1)
論文番号・ページ：127-151
Residential Property Price Indexes: Spatial Coordinates versus Neighbourhood Dummy Variables
発行年：
著者：
W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu
雑誌：Review of Income and Wealth
巻(号)：68(3)
論文番号・ページ：770-796
Gravity, Counterparties, and Foreign Investment
発行年：2022
著者：
Cristian Badarinza, Tarun Ramadorai and Chihiro Shimizu
雑誌：Journal of Financial Economics
巻(号)：145(2)
論文番号・ページ：132-152
High-dimensional central limit theorems by Stein’s method
発行年：2021
著者：
Xiao Fang and Yuta Koike
雑誌：Annals of Applied Probability
巻(号)：31(4)
論文番号・ページ：1660-1686
Inference for time-varying lead-lag relationships from ultra high frequency data
発行年：2021
著者：
Yuta Koike
雑誌：Japanese Journal of Statistics and Data Science
巻(号)：4(1)
論文番号・ページ：643–696
Notes on the dimension dependence in high-dimensional central limit theorems for hyperrectangles
発行年：2021
著者：
Yuta Koike
雑誌：Japanese Journal of Statistics and Data Science
巻(号)：4(1)
論文番号・ページ：257–297
不確実性の下での良き意思決定 適切な医療とは？
発行年：2021
著者：
井伊雅子・原千秋
雑誌：経済分析
巻(号)：203
論文番号・ページ：86-120
Implied Ambiguity: Mean-Variance Inefficiency and Pricing Errors
発行年：2021
著者：
Chiaki Hara and Toshiki Honda
雑誌：Management Science
巻(号)：68(6)
論文番号・ページ：3975-4753
The Riemann-Liouville Field and Its GMC As H 0, and Skew Flattening for the Rough Bergomi Model
発行年：2022
著者：
Martin Forde, Masaaki Fukasawa, Stefan Gerhold and Benjamin Smith
雑誌：Statistics and Probability Letters
巻(号)：181
論文番号・ページ：109265
極値での従属性および非対称性と信用ポートフォリオリスク
発行年：
著者：
吉羽要直
雑誌：日本統計学会誌
巻(号)：51(1)
論文番号・ページ：157-178
A Rough SABR Formula
発行年：2022
著者：
Masaaki Fukasawa and Jim Gatheral
雑誌：Frontiers of Mathematical Finance
巻(号)：1
論文番号・ページ：81-97
On Optimal Thresholds for Pairs Trading in a One-Dimensional Diffusion Model
発行年：2021
著者：
Masaaki Fukasawa, Hitomi Maeda and Jun Sekine
雑誌：The ANZIAM Journal
巻(号)：63
論文番号・ページ：104-122
A New Discretization Scheme for One Dimensional Stochastic Differential Equations Using Time Change Method
発行年：2021
著者：
Masaaki Fukasawa and Mitsumasa Ikeda
雑誌：Electronic Communications in Probability
巻(号)：26
論文番号・ページ：1-12
Realized Cumulants for Martingales
発行年：2021
著者：
Masaaki Fukasawa and Kazuki Matsushita
雑誌：Electronic Communications in Probability
巻(号)：26
論文番号・ページ：1-10
Refinement by Reducing and Reusing Random Numbers of the Hybrid Scheme for Brownian Semistationary Processes
発行年：2021
著者：
Masaaki Fukasawa and Asuro Hirano
雑誌：Quantitative Finance
巻(号)：21
論文番号・ページ：1127-1146
EM Algorithm for Stochastic Hybrid Systems
発行年：2021
著者：
Masaaki Fukasawa
雑誌：Statistical Inference for Stochastic Processes
巻(号)：24
論文番号・ページ：223-239
Volatility Has To Be Rough
発行年：2021
著者：
Masaaki Fukasawa
雑誌：Quantitative Finance
巻(号)：21
論文番号・ページ：1-8
The Asymptotic Expansion of the Regular Discretization Error of Itô Integrals
発行年：2021
著者：
Elisa Alos and Masaaki Fukasawa
雑誌：Mathematical Finance
巻(号)：31
論文番号・ページ：323-365
Optimal Pair-Trade Execution with Generalized Cross-Impact
発行年：2022
著者：
Masamitsu Ohnishi and Makoto Shimoshimizu
雑誌：Asia-Pacific Financial Markets
巻(号)：29
論文番号・ページ：253-289
Discrete-Time Optimal Execution Under A Generalized Price Impact Model With Markovian Exogenous Orders
発行年：2021
著者：
Masaaki Fukasawa, Masamitsu Ohnishi and Makoto Shimoshimizu
雑誌：International Journal of Theoretical and Applied Finance
巻(号)：24(5)
論文番号・ページ：2150025
Corporate Bond Market Reactions to Quantitative Easing During the COVID-19 Pandemic
発行年：2021
著者：
Yoshio Nozawa and Yancheng Qiu
雑誌：Journal of Banking and Finance
巻(号)：133
論文番号・ページ：106153
Liquidity Supply in the Corporate Bond Market
発行年：2021
著者：
Jonathan Goldberg and Yoshio Nozawa
雑誌：Journal of Finance
巻(号)：76
論文番号・ページ：755-796
The Effects of Asset Liquidity on Dynamic Sell-Out and Bankruptcy Decisions
発行年：2021
著者：
Michi Nishihara and Takashi Shibata
雑誌：European Journal of Operational Research
巻(号)：288 (3)
論文番号・ページ：1017-1035
R&D Competition and Cooperation with Asymmetric Spillovers in an Oligopoly Market
発行年：2021
著者：
Nana Ishikawa and Takashi Shibata
雑誌：International Review of Economics and Finance
巻(号)：72
論文番号・ページ：624-642
Financing and Investment Strategies under Creditor-Maximized Liquidation
発行年：2021
著者：
Shibata and Michi Nishihara
雑誌：International Journal of Theoretical and Applied Finance
巻(号)：24 (3)
論文番号・ページ：2150013 (1-30)
Optimal Capital Structure and Simultaneous Bankruptcy of Firms in Corporate Networks
発行年：2021
著者：
Michi Nishihara and Takashi Shibata
雑誌：Journal of Economic Dynamics and Control
巻(号)：133
論文番号・ページ：104264 (1-25)
Efficient discretisation of stochastic differential equations
発行年：2020
著者：
Masaaki Fukasawa and Jan Obloj
雑誌：Stochastics
巻(号)：92
論文番号・ページ：833-851
Real option duopolies with quasi-hyperbolic discounting
発行年：2020
著者：
Pengfei Luo, Yuan Tian, Zhaojun Yang
雑誌：Journal of Economic Dynamics and Control
巻(号)：111
備考：https://doi.org/10.1016/j.jedc.2019.103829
Decompositions of House Price Distributions over Time: The Rise and Fall of Tokyo House Prices
発行年：2020
著者：
McMillen, D and C.Shimizu
雑誌：Real Estate Economics
巻(号)：online(Oct29,2020)
備考：https://doi.org/10.1111/1540-6229.12338
旧耐震マンションの建替え要因の傾向と建替え予測の空間分布 ―首都圏を対象として―
発行年：2020
著者：
馬場弘樹, 清水千弘, 浅見泰司
雑誌：都市計画論文集
巻(号)：55(3)
論文番号・ページ：1143-1150
Optimal and equilibrium execution strategies with generalized price impact
発行年：2020
著者：
Masamitsu Ohnishi, Makoto Shimoshimizu
雑誌：Quantitative Finance
巻(号)：20(10)
論文番号・ページ：1625-1644
Market competition, R&D spillovers, and firms' cost asymmetry
発行年：2020
著者：
Ishikawa, N. and Shibata, T.
雑誌：Economics of Innovation and New Technology
巻(号)：29(8)
論文番号・ページ：847-865
De-biased graphical Lasso for high-frequency data
発行年：2020
著者：
Yuta Koike
雑誌：Entropy
巻(号)：22(4)
論文番号・ページ：456 (article number)
非対称t接合関数の性質と統計的推定方法 ―資産価格変動への応用―
発行年：2020
著者：
吉羽要直
雑誌：統計数理
巻(号)：68(1)
論文番号・ページ：45-63
コピュラを用いたCDO価格付けモデルのリスク計測モデルへの拡張
発行年：2020
著者：
室町幸雄
雑誌：統計数理
巻(号)：68(1)
論文番号・ページ：107-127
A model of the indirect losses from negative shocks in production and finance
発行年：2020
著者：
H. Krichene, H. Inoue, T. Isogai, A. Chakraborty
雑誌：PLoS ONE
巻(号)：15(9)
論文番号・ページ：e023929
Alternative Land Price Indexes for Commercial Properties in Tokyo
発行年：2019
著者：
Diewert, E and C. Shimizu
雑誌：Review of Income and Wealth
巻(号)：forthcoming
備考：DOI:10.1111/roiw.12443
Long-Run Renewal of REIT Property Portfolio Through Strategic Divestment
発行年：2019
著者：
Suzuki, M., S. E. Ong, Y. Asami and C. Shimizu
雑誌：Journal of Real Estate Finance and Economics
巻(号)：forthcoming
Housing Facilities and Housing Rent
発行年：2019
著者：
So, T and C. Shimizu
雑誌：Purchasing and Supply Management
備考：ISBN:978-1-78984-973-8
Shrinkage in Tokyo's Central Business District: Large-Scale Redevelopment in the Spatially Shrinking Office Market
発行年：2019
著者：
Kawai,K, M. Suzuki and C. Shimizu
雑誌：Sustainability
巻(号)：11(10)
論文番号・ページ：2742
金融市場が織り込む消費税率引上げの実施確率
発行年：2019
著者：
水門善之・内山朋規
雑誌：証券アナリストジャーナル
巻(号)：57(6)
論文番号・ページ：80-89
「AI/フィンテックが変える資産運用」
発行年：2019
著者：
加藤康之
雑誌：フィナンシャル・レビュー（財務省財務総合政策研究所）
巻(号)：139
論文番号・ページ：77-101
Investment under uncertainty with variable costly reversibility
発行年：2019
著者：
Shibata, T. and Wong, K. P.
雑誌：International Review of Economics and Finance
巻(号)：59 (C)
論文番号・ページ：14-28
Credit spread and liquidation-based debt financing constraint
発行年：2019
著者：
Shibata, T. and Nishihara, M.
雑誌：International Journal of Theoretical and Applied Finance
巻(号)：22(5)
論文番号・ページ：1950021(1-27)
Liquidation, fire sales, and acquirers' private information
発行年：2019
著者：
Nishihara, M. and Shibata, T.
雑誌：Journal of Economic Dynamics and Control
巻(号)：108
論文番号・ページ：103769(1-24)
Asymptotically efficient estimators for self-similar stationary Gaussian noises under high frequency observations
発行年：2019
著者：
Masaaki Fukasawa and Tetsuya Takabatake
雑誌：Bernoulli
巻(号)：25(3)
論文番号・ページ：1870-1900
Short-Term At-the-Money Asymptotics under Stochastic Volatility Models
発行年：2019
著者：
Omar El Euch, Masaaki Fukasawa, Jim Gatheral and Mathieu Rosenbau
雑誌：SIAM Journal of Financial Mathematics
巻(号)：10(2)
論文番号・ページ：491-511
A Category of Probability Spaces
発行年：2019
著者：
Takanori Adachi and Yoshihiro Ryu
雑誌：Journal of Mathematical Sciences - The University of Tokyo
巻(号)：26(2)
論文番号・ページ：201-221
Market efficiency, liquidity, and multifractality of Bitcoin: A dynamic study
発行年：2019
著者：
Tetsuya Takaishi and Takanori Adachi
雑誌：Asia-Pacific Financial Markets
巻(号)：27
論文番号・ページ：145-154
No arbitrage and lead-lag relationships
発行年：2019
著者：
Takaki Hayashi and Yuta Koike
雑誌：Statistic and Probability Letters
巻(号)：154
論文番号・ページ：108530
Asymptotic properties of the realized skewness and related statistics
発行年：2019
著者：
Yuta Koike and Zhi Liu
雑誌：Annals of the Institute of Statistical Mathematics
巻(号)：71(4)
論文番号・ページ：703-741
Oracle inequalities for sign constrained generalized linear models
発行年：2019
著者：
Yuta Koike and Yuta Tanoue
雑誌：Econometrics and Statistics
巻(号)：11
論文番号・ページ：145-157
Mixed-normal limit theorems for multiple Skorohod integrals in high-dimensions, with application to realized covariance
発行年：2019
著者：
Yuta Koike
雑誌：Electronic Journal of Statistics
巻(号)：13(1)
論文番号・ページ：1443-1522
Gaussian approximation of maxima of Wiener functionals and its application to high-frequency data
発行年：2019
著者：
Yuta Koike
雑誌：Annals of Statistics
巻(号)：47(3)
論文番号・ページ：1663-1687
A stochastic inventory model for a random yield supply chain with wholesale-price and shortage penalty contracts
発行年：2018
著者：
Kimitoshi Sato, Kyoko Yagi and Masahito Shimazaki
雑誌：Asia-Pacific Journal of Operational Research
巻(号)：35(6)
論文番号・ページ：1850040
Local asymptotic normality property for fractional Gaussian noise under high-frequency observations
発行年：2018
著者：
Alexandre Brouste and Masaaki Fukasawa
雑誌：Annals of Statistics
巻(号)：46
論文番号・ページ：pp.2045-2061
Equilibrium returns with transaction costs
発行年：2018
著者：
Bruno Bouchard, Masaaki Fukasawa, Martin Herdegen and Johannes Muhle-Karbe
雑誌：Finance and Stochastics
巻(号)：22
論文番号・ページ：pp.569-601
Perfect hedging under endogenous permanent market impacts
発行年：2018
著者：
Masaaki Fukasawa and Mitja Stadje
雑誌：Finance and Stochastics
巻(号)：22
論文番号・ページ：pp.417-442
The microstructual foundations of leverage effect and rough volatility
発行年：2018
著者：
Omar El Euch, Masaaki Fukasawa and Mathieu Rosenbaum
雑誌：Finance and Stochastics
巻(号)：22
論文番号・ページ：pp.241-280
最寄駅徒歩圏居住に向けた中古集合住宅の役割―2000年代の東京大都市圏を事例として―
発行年：2018
著者：
佐藤英人・清水千弘・唐渡広志
雑誌：人文地理
巻(号)：70(4)
論文番号・ページ：pp.477-497
Housing features and rent: Estimating the microstructures of rental housing
発行年：2018
著者：
Nishi Hayato, Asami Yasushi and Shimizu Chihiro
雑誌：International Journal of Housing Market and Analysis
巻(号)：Forthcoming
An evaluation of the methods used by European countries to compute their official house price indices
発行年：2018
著者：
Robert J. Hill, Michael Scholz, Chihiro Shimizu and Miriam Steurer
雑誌：Economie et Statistique
巻(号)：500-502
論文番号・ページ：pp.221-238
Investment timing, reversibility, and financing constraints
発行年：2018
著者：
Michi Nishihara and Takashi Shibata
雑誌：Journal of Corporate Finance
巻(号)：48
論文番号・ページ：：pp.771-796
Dynamic bankruptcy procedure with asymmetric information between insiders and outsiders
発行年：2018
著者：
Michi Nishihara and Takashi Shibata
雑誌：Journal of Economic Dynamics and Control
巻(号)：90
論文番号・ページ：pp.118-137
Random shock uncertainty and investment reversibility: Real option framework
発行年：2018
著者：
Xue Cui and Takashi Shibata
雑誌：Bulletin of Economic Research
巻(号)：70(2)
論文番号・ページ：pp.150-164
Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis
発行年：2018
著者：
Takaki Hayashi and Yuta Koike
雑誌：SIAM Journal on Financial Mathematics
巻(号)：9(4)
論文番号・ページ：pp.1208-1248
A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus
発行年：2018
著者：
Takuji Arai and Yuto Imai
雑誌：Applied Mathematical Finance
巻(号)：25(3)
論文番号・ページ：pp.247-267
Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models
発行年：2018
著者：
Takuji Arai, Yuto Imai and Ryo Nakashima
雑誌：Advances in Mathematical Economics
巻(号)：22
論文番号・ページ：pp.1-24
Dynamic interaction between asset prices and bank behavior: A systemic risk perspective
発行年：2018
著者：
Aki-Hiro Sato, Paolo Tasca and Takashi Isogai
雑誌：Computational Economics
巻(号)：Forthcoming
Taylor effect in bitcoin time series
発行年：2018
著者：
Tetsuya Takaishi and Takanori Adachi
雑誌：Economics Letters
巻(号)：172
論文番号・ページ：pp.5-7
Trading and ordering patterns of market participants in high frequency trading environment: Empirical study in the Japanese stock market
発行年：2018
著者：
Taiga Saito, Takanori Adachi, Teruo Nakatsuma, Akihiko Takahashi, Hiroshi Tsuda and Naoyuki Yoshino
雑誌：Asia-Pacific Financial Markets
巻(号)：25(3)
論文番号・ページ：pp.179-220
国内債券アクティブ運用のパフォーマンスとスマートベータ戦略
発行年：2017
著者：
菊川匡・内山朋規・本廣守・西内翔
雑誌：証券アナリストジャーナル
巻(号)：55(2)
論文番号・ページ：pp.69-80
備考：2016年度 証券アナリストジャーナル賞
A solution to the time-scale fractional puzzle in the implied volatility
発行年：2017
著者：
Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima
雑誌：Fractal and Fractional
巻(号)：1(1)
論文番号・ページ：14(pp.1-17)
備考：DOI 10.3390/fractalfract1010014
A unified approach for the pricing of options relating to averages
発行年：2017
著者：
Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima
雑誌：Review of Derivatives Research
巻(号)：20(3)
論文番号・ページ：pp.203-229
Does the Hurst index matter for option prices under fractional volatility?
発行年：2017
著者：
Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima
雑誌：Annals of Finance
巻(号)：13(1)
論文番号・ページ：pp.55-74
An analytical approximation for pricing VWAP options
発行年：2017
著者：
Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima
雑誌：Quantitative Finance
巻(号)：17(7)
論文番号・ページ：pp.1119-1133
Investment strategies, reversibility, and asymmetric information
発行年：2017
著者：
Xue Cui and Takashi Shibata
雑誌：European Journal of Operational Research
巻(号)：263(3)
論文番号・ページ：pp.1109-1122
Default and liquidation timing under asymmetric information
発行年：2017
著者：
Michi Nishihara and Takashi Shibata
雑誌：European Journal of Operational Research
巻(号)：263(1)
論文番号・ページ：pp.321-336
Investment timing and quantity strategies under asymmetric information
発行年：2017
著者：
Xue Cui and Takashi Shibata
雑誌：Theory of Probability and Its Applications
巻(号)：61(1)
論文番号・ページ：pp.151-159
プリペイメント率と金利の長期的変動特性を考慮したRMBSの価格付け
発行年：2017
著者：
黄文峰・岸田則生・室町幸雄
雑誌：JARIP Journal
巻(号)：8(1)
論文番号・ページ：pp.1-30
Time-delayed feedback control of diffusion in random walkers
発行年：2017
著者：
Hiroyasu Ando, Kohta Takehara and Miki U. Kobayashi
雑誌：Physical Review E
巻(号)：96(1)
論文番号・ページ：012148(pp.1-6)
A direct solution method for pricing options involving the maximum process
発行年：2017
著者：
Masahiko Egami and Tadao Oryu
雑誌：Finance and Stochastics
巻(号)：21(4)
論文番号・ページ：pp.967-993
Building classification trees on Japanese stock groups partitioned by network clustering
発行年：2017
著者：
Takashi Isogai and Hieu Chi Dam
雑誌：IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems
巻(号)：137(10)
論文番号・ページ：pp.1387-1392
Analysis of dynamic correlation of Japanese stock returns with network clustering
発行年：2017
著者：
Takashi Isogai
雑誌：Asia-Pacific Financial Markets
巻(号)：24(3)
論文番号・ページ：pp.193-220
Dynamic correlation network analysis of financial asset returns with network clustering
発行年：2017
著者：
Takashi Isogai
雑誌：Applied Network Science
巻(号)：2
論文番号・ページ：9(pp.1-30)
Microstructure of asset prices, property income and discount rates in the Tokyo residential market
発行年：2017
著者：
Chihiro Shimizu
雑誌：Intenational Journal of Housing Market and Analysis
巻(号)：10(4)
論文番号・ページ：pp.552-571
Separating the age effect from a repeat sales index: land and structure decomposition
発行年：2017
著者：
Siu Kei Wong, Kwong Wing Chau, Koji Karato and Chihiro Shimizu
雑誌：Journal of Real Estate Finance and Economics
備考：DOI 10.1007/s11146-017-9631-2
高頻度注文板データの統計解析: 異市場・同一株式価格間の先行遅行関係
発行年：2017
著者：
林高樹
雑誌：統計数理
巻(号)：65(1)
論文番号・ページ：pp.113-139
高頻度データに対する Whittle 推定
発行年：2017
著者：
深澤正彰
雑誌：統計数理
巻(号)：65(1)
論文番号・ページ：pp.71-85
Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility
発行年：2017
著者：
Masaaki Fukasawa
雑誌：Quantitative Finance
巻(号)：17(2)
論文番号・ページ：pp.189-198
Time endogeneity and an optimal weight function in pre-averaging covariance estimation
発行年：2017
著者：
Yuta Koike
雑誌：Statistical Inference for Stochastic Processes
巻(号)：20(1)
論文番号・ページ：pp.15-56
On the asymptotic structure of Brownian motions with a small lead-lag effect
発行年：2017
著者：
Yuta Koike
雑誌：Journal of Japan Statistical Society
巻(号)：47(2)
論文番号・ページ：pp.1-31
Analytical pricing of single barrier options under local volatility models
発行年：2016
著者：
Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima
雑誌：Quantitative Finance
巻(号)：16(6)
論文番号・ページ：pp.867-886
Asset sale, debt restructuring, and liquidation
発行年：2016
著者：
Michi Nishihara and Takashi Shibata
雑誌：Journal of Economic Dynamics and Control
巻(号)：67
論文番号・ページ：pp.73-92
Strategic entry in a triopoly market of firms with asymmetric cost structures
発行年：2016
著者：
Takashi Shibata
雑誌：European Journal of Operational Research
巻(号)：249(2)
論文番号・ページ：pp.728-739
Investment under regime uncertainty: impact of competition and preemption
発行年：2016
著者：
Katsumasa Nishide and Kyoko Yagi
雑誌：International Journal of Industrial Organization
巻(号)：45
論文番号・ページ：pp.47-58
Building a dynamic correlation network for fat-tailed asset returns
発行年：2016
著者：
Takashi Isogai
雑誌：Applied Network Science
巻(号)：1
論文番号・ページ：7(pp.1-24)
Hedonic regression models for Tokyo condominium sales
発行年：2016
著者：
W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu
雑誌：Regional Science and Urban Economics
巻(号)：60
論文番号・ページ：pp.300-315
Relationship between population density and population movement in inhabitable lands
発行年：2016
著者：
Shouji Fujimoto, Takayuki Mizuno, Takaaki Ohnishi, Chihiro Shimizu and Tsutomu Watanabe
雑誌：Evolutionary and Institutional Economics Review
巻(号)：14(1)
論文番号・ページ：pp.117-130
Energy efficiency and green building markets in Japan
発行年：2016
著者：
Jiro Yoshida, Junichiro Onishi and Chihiro Shimizu
雑誌：A chapter in a book on Energy Efficiency and the Future of Real Estate edited by N. Edward Coulson, Yongsheng Wang and Clifford A. Lipscomb (Eds.)
論文番号・ページ：pp.137-157
Aging and property prices: Theory of a very long run and prediction on Japanese municipalities in the 2040s
発行年：2016
著者：
Yoshihiro Tamai, Chihiro Shimizu and Kiyohiko G. Nishimura
雑誌：Asian Economic Papers
巻(号)：16(3)
論文番号・ページ：pp.48-74
Commercial property price indexes and the system of national accounts
発行年：2016
著者：
W. Erwin Diewert, Kevin J. Fox and Chihiro Shimizu
雑誌：Journal of Economic Surveys
巻(号)：30(5)
論文番号・ページ：pp.913-943
House prices at different stages of the buying/selling process
発行年：2016
著者：
Chihiro Shimizu, Kiyohiko G. Nishimura and Tsutomu Watanabe
雑誌：Regional Science and Urban Economics
巻(号)：59
論文番号・ページ：pp.37-53
Effects of temporary regulation of asymmetric access charges in telecommunications
発行年：2017
著者：
Takashi Shibata and Michi Nishihara
雑誌：Managerial and Decision Economics
巻(号)：38(3)
論文番号・ページ：pp.344-364
Alternative approaches to commercial property price indexes for Tokyo
発行年：2016
著者：
W. Erwin Diewert and Chihiro Shimizu
雑誌：Review of Income and Wealth
巻(号)：63(3)
論文番号・ページ：pp.492-519
Green luxury goods? The economics of eco-labels in the Japanese housing market
発行年：2016
著者：
Franz Fuerst and Chihiro Shimizu
雑誌：Journal of Japanese and International Economy
巻(号)：39
論文番号・ページ：pp.108-122
Aging and real estate prices: evidence from Japanese and US regional data
発行年：2016
著者：
Yumi Saita, Chihiro Shimizu and Tsutomu Watanabe
雑誌：International Journal of Housing Markets and Analysis
巻(号)：9(1)
論文番号・ページ：pp.66-87
国内高速３株式市場間の注文板形成の先行遅行関係分析
発行年：2016
著者：
林高樹
雑誌：ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析
論文番号・ページ：pp.128-155
備考：「ファイナンスにおける数値計算手法の新展開」
Asymptotic replication with modified volatility under small transaction costs
発行年：2016
著者：
Jiatu Cai and Masaaki Fukasawa
雑誌：Finance and Stochastics
巻(号)：20(2)
論文番号・ページ：pp.381-431
Optimal discretization of hedging strategies with directional views
発行年：2016
著者：
Jiatu Cai, Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum and Peter Tankov
雑誌：SIAM Journal on Financial Mathematics
巻(号)：7
論文番号・ページ：pp.34-69
Estimation of integrated covariances in the simultaneous presence of nonsynchronicity, microstructure noise and jumps
発行年：2016
著者：
Yuta Koike
雑誌：Econometric theory
巻(号)：32(3)
論文番号・ページ：pp.533-611
Quadratic covariation estimation of an irregularly observed semimartingale with jumps and noise
発行年：2016
著者：
Yuta Koike
雑誌：Bernoulli
巻(号)：22(3)
論文番号・ページ：pp.1894-1936
招待論文
経営工学における金融工学
発行年：2023
著者：後藤允・下清水慎
雑誌名：日本経営工学会経営システム誌
巻（号）：33(1)
ページ：64-68
楕円接合関数の裾従属性と金融リスク管理
発行年：2023
著者：吉羽要直
雑誌名：京都大学数理解析研究所講究録
巻（号）：2272
ページ：32-45
Wiener spiral for volatility modeling
発行年：2023
著者：Masaaki Fukasawa
雑誌名：Theory of Probability & Its Applications
巻（号）：68(3)
ページ：481-500
不動産算出価格と国民経済計算-不動産価格指数の整備がGDP推計に与える貢献-
発行年：2023
著者：アーウィン ディワート・清水千弘
雑誌名：経済分析(内閣府経済社会総合研究所)
巻（号）：207
ページ：145-170
国民経済計算における帰属家賃の測定-用途、アプローチ、および問題点-
発行年：2023
著者：ロバート J ヒル・ミリアム スタイラー・清水 千弘
雑誌名：経済分析(内閣府経済社会総合研究所)
巻（号）：207
ページ：171-190
不動産市場のグリーン価値-リニューアルを考慮した東京オフィスビルのグリーン・プレミアムの推定-
発行年：2023
著者：清水千弘・大西順一郎
雑誌名：経済分析(内閣府経済社会総合研究所)
巻（号）：206
ページ：74-93
東京圏の民間賃貸住宅市場における入居審査と家賃滞納
発行年：2023
著者：鈴木正智・川井康平・清水千弘
雑誌名：季刊住宅土地経済
巻（号）：129
ページ：27-35
2変量接合関数の極値での従属性について
発行年：2022
著者：吉羽 要直
雑誌名：共同研究リポート「極値理論の工学への応用（19）」
巻（号）：454
ページ：27-42
ステークホルダー・アプローチに基づく企業の非財務業績評価と業種別分析
発行年：2022
著者：篠原欣貴、鈴木勘一郎、加藤康之
雑誌名：ディスクロージャー & IR
巻（号）：23
ページ：79-89
とある若手の研究活動 -数理・計量ファイナンスの観点から-
発行年：2022
著者：下清水慎
雑誌名：オペレーションズ・リサーチ
巻（号）：67(7)
ページ：377-381
Execution game in a Markovian environment
発行年：2022
著者：Masamitsu Ohnishi, and Makoto Shimoshimizu
雑誌名：RIMS Kokyuroku
巻（号）：2237
ページ：52-74
Optimal execution under a generalized price impact model with Markovian exogenous orders in a continuous-time setting
発行年：2021
著者：Masaaki Fukasawa, Masamitsu Ohnishi and Makoto Shimoshimizu
雑誌名：RIMS Kokyuroku
巻(号)：2027
論文番号・ページ：1-22
社会的リターンは経済的リターンにつながるか？―因果連関モデルによるESG投資の未来シミュレーション分析―
発行年：2022
著者：加藤康之、内藤誠
雑誌名：証券アナリストジャーナル
巻(号)：60(2)
論文番号・ページ：67-79
非対称t接合関数の裾依存性: 同時デフォルト確率との関係を中心に
発行年：2021
著者：吉羽要直
雑誌：共同研究リポート「極値理論の工学への応用（18）」
巻(号)： 445
論文番号・ページ：49-62
ESG投資の新潮流と企業経営
発行年：2020
著者：加藤康之
雑誌：Disclosure＆IR
巻(号)：15(11)
論文番号・ページ：108-116
ESG投資とパフォーマンス評価
発行年：2020
著者：加藤康之
雑誌：証券アナリストジャーナル
巻(号)：58(4)
論文番号・ページ：47-51
金融市場における価格インパクトを考慮した取引執行ゲーム
発行年：2020
著者：大西匡光，下清水慎
雑誌：オペレーションズ・リサーチ
巻(号)：65(5)
論文番号・ページ：271-178
一般化フィルトレーションと二項資産価格モデル
発行年：2020
著者：足立高徳, 中島克志, 琉 佳勳
雑誌：オペレーションズ・リサーチ
巻(号)：66(7)
論文番号・ページ：351-358
オプション価格式を用いたコーポレートファイナンス理論モデル
発行年：2020
著者：芝田 隆志
雑誌：オペレーションズ・リサーチ
巻(号)：66(7)
論文番号・ページ：389-395
接合関数を用いた誤方向リスクのモデリング
発行年：2020
著者：安達哲也・末重拓己・吉羽要直
雑誌：オペレーションズ・リサーチ
巻(号)：66(7)
論文番号・ページ：374-380
非対称t接合関数の性質・推定法とその応用
発行年：2020
著者：吉羽要直
雑誌：京都大学数理解析研究所講究録
巻(号)：(2173)
論文番号・ページ：1-17
金融リスク計測のための確率金利モデルの提案 ―国際的規制の流れとは異なる視点から―
発行年：2020
著者：室町幸雄
雑誌：オペレーションズ・リサーチ
巻(号)：66(7)
論文番号・ページ：359-366
マイナス金利モデルについて ―金利デリバティブの視点から―
発行年：2020
著者：竹原浩太
雑誌：オペレーションズ・リサーチ
巻(号)：66(7)
論文番号・ページ：381-388
資産リターンの予測可能性と機械学習 ―危険なデータマイニング―
発行年：2020
著者：内山朋規，瀧澤秀明，菊川匡
雑誌：オペレーションズ・リサーチ
巻(号)：66(7)
論文番号・ページ：367-373
裾依存性とポートフォリオリスクの定量化について
発行年：2020
著者：吉羽要直
雑誌：共同研究リポート「極値理論の工学への応用（17）」
巻(号)：443
論文番号・ページ：91-110
書籍
Rough Volatility
発行年：2023
著者：
Christian Bayer, Peter K. Friz, Masaaki Fukasawa, Jim Gatheral, Antoine Jacquier, Mathieu Rosenbaum
出版社：Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
総ページ数：263
期待リターン
発行年：2021
著者：
アンティ・イルマネン／加藤康之・内山朋規・角間和男・鹿子木亭紀（監訳），野村アセットマネジメント（訳）
出版社：金融財政事情研究会
総ページ数：636
Property Price Index : Theory and Practice
発行年：2020
著者：
Diewert, E, K.Nishimura, C.Shimizu and T.Watanabe
出版社：Springer
備考：ISBN 978-4-431-55942-9
The Emergence of ETFs in Asia-Pacific
発行年：2019
著者：
Adam Marszk, Ewa Lechman, Yasuyuki Kato
出版社：Springer
総ページ数：224
現代経済学の潮流 2019
発行年：2019
著者：
宇井 貴志 (編集), 加納 隆 (編集), 原 千秋 (編集), 渡部 敏明 (編集)
出版社：東洋経済新報社
総ページ数：248ページ
備考：ISBN-10: 4492315179, ISBN-13: 978-4492315170
証券投資理論
発行年：2018
著者：
八木恭子・澤木勝茂
出版社：ミネルヴァ書房
総ページ数：212
現代経済学の潮流 2018
発行年：2018
著者：
大橋弘・原千秋・細野薫・松島斉
出版社：東洋経済新報社
総ページ数：262
都市の魅力－何が都市の成長をドライブするのか
発行年：2018
著者：
清水千弘・武藤祥郎
出版社：中央経済社
備考：柳川範之編著『インフラを科学する』第5章所収, pp.123-150
不動産経済分析から見た政策研究の課題－「土地神話」と不動産市場分析－
発行年：2018
著者：
清水千弘
出版社：東洋経済新報社
備考：不動産政策研究会編『不動産政策概論』第13章所収, pp.134-149
不動産市場の経済分析と不動産政策
発行年：2018
著者：
清水千弘
出版社：東洋経済新報社
備考：不動産政策研究会編『不動産経済分析』第1章所収, pp.8-41
ESG投資の研究：理論と実践の最前線
発行年：2018
著者：
加藤康之（編著）
出版社：一灯舎
総ページ数：319
ヘッジファンドのアクティブ投資戦略：効率的に非効率な市場
発行年：2018
著者：
ラッセ・ヘジェ・ぺデルセン／内山朋規・角間和男・浦壁厚郎（訳）
出版社：金融財政事情研究会
総ページ数：485
アルゴリズム取引 (FinTechライブラリー)
発行年：2018
著者：
足立高徳
出版社：朝倉書店
総ページ数：172
現代経済学の潮流2017
発行年：2017
著者：
井伊雅子・原千秋・細野薫・松島斉（編著）
出版社：東洋経済新報社
総ページ数：328
証券事典
発行年：2017
著者：
室町幸雄
出版社：金融財政事情研究会
総ページ数：981
備考：証券経済学会・日本証券経済研究所（編）, pp. 448-453のみ分担執筆, pp. 448-453のみ分担執筆
金融工学研究センター概要
Research Center for Quantitative Finance
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