第93回研究会

開催日：

2024年11月25日(月) 16:00-17:00

会場：

丸の内永楽ビルディング18階 東京都立大学 丸の内サテライトキャンパス
(Zoomでも同時配信します)

報告者：

Cindy S.H. Wang 氏 (Assistant Professor, Peking University, HSBC Business School <Oxford, UK campus>/ WHO Chinese medical doctor)

タイトル：

Optimal Timing for Portfolio Adjustment Using Aggregated Time Series Data

概要Overview

This paper introduces a straightforward approach to identify optimal timing for portfolio adjustments in response to changing market conditions. To mitigate significant losses amid market volatility, we analyze the dynamics of aggregated market returns and propose a novel two-step procedure to detect breaks indicating critical market shifts. Through simulation experiments and empirical examples, we demonstrate the effectiveness of our method in predicting financial crises and systemic risks, providing valuable insights for guiding portfolio adjustments.

・Download Paper (the published version on IEEE conference proceedings)
・Download Paper (the first long version submitted to the journal)
・Download Presentation Slides

講師ご略歴Profile for speakers

Cindy S.H. Wang earned a Ph.D degree from the Department of Economics, the University of Southern California in 2010. She worked as a research fellow at the Center for Operations Research and Econometrics, Université catholique de Louvain, Belgium, and then started to work at the Department of Quantitative Finance, National Tsing Hua University, Taiwan in 2014 as an Associate Professor. She moved to HSBC Business School, Peking University in 2020 as an Assistant professor. She is an Associate Editor for the Journal and Book: Advances in Pacific Basin Business, Economics and Finance. Her research interests focus on the systemic risk detection, on-line monitoring tests, forecasting, and panel data.
She also acts as a WHO (World Health Organization) Chinese medicine doctor and majors in diagnostic tests for health conditions with statistical models.

お申込み方法Registration

第93回研究会へ参加される方は必ず事前登録をお願いいたします。
参加登録の締切は11月21日(木)です。
下記のいずれかの方法で「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
開催日当日の午前までにご参加のために必要なURLを記載したメールをお送りします。
※参加費は無料です。

WEBからの登録
本ページにあります「REGISTER HERE」ボタンをクリックいただき、お申し込みフォームよりご登録ください。

電子メールでの登録
finance●tmu.ac.jpまで「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
（※ご連絡時は●を@に置き換えてご使用下さい。）

ご参加情報は、東京都立大学金融工学研究センター、講演者により共有され、当セミナーの円滑な運営のために利用します。