第36回研究会

開催日：

2024年2月2日（金）16:00～17:30

会場：

丸の内永楽ビルディング18階 東京都立大学 丸の内サテライトキャンパス
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1　(Zoomでも同時配信します)

講師：

深澤 正彰 氏（大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授）

タイトル：

ラフ・ボラティリティ研究の概要

概要Overview

ラフ・ボラティリティとは資産価格・為替のボラティリティについての新しいモデルです。資産価格時系列やオプション市場価格データにおける、古典的なモデルでは再現できない現象をよく説明し、ボラティリティの予測精度を改善することから、特に数理ファイナンス分野で注目され研究が進展しています。本セミナーではラフ・ボラティリティの誕生秘話から始めて、これまでの主な研究を概観し、ラフ・ボラティリティモデルによって何が出来るのか、今後何が出来そうかを紹介します。

講師ご略歴Profile for the Speaker

大阪大学金融・保険教育研究センター特任助教（常勤）、スイス連邦工科大学チューリヒ校高等研究員、大阪大学大学院理学研究科准教授を経て、2016年より現職。数理ファイナンス・数理統計学・確率解析の研究・教育に従事する。2004年に東京大学理学部数学科卒業、2007年に東京大学大学院数理科学研究科中退、2009年に博士（数理科学）の学位取得、2010年に日本数学会賞建部賢弘奨励賞受賞、2018年に World Congress of the Bachelier Finance Society 全体講演。2011年より国際学術誌 Quantitative Finance 編集委員、2018年より国際学術誌 Finance and Stochastics 共同編集者。

お申込み方法How to register

参加ご希望の方は2/1(木)までに事前登録をお願いします。
下記のいずれかの方法で「お名前・所属機関・電子メールアドレス・電子メールアドレス丸の内サテライトキャンパスにて参加される可能性の有無」をご連絡ください。
※参加費は無料です。

WEBからの登録
本ページにあります「REGISTER HERE」ボタンをクリックいただき、お申し込みフォームよりご登録ください。

電子メールでの登録
finance@tmu.ac.jpまで「お名前・所属機関・電子メールアドレス・電子メールアドレス丸の内サテライトキャンパスにて参加される可能性の有無」をご連絡ください。

開催日当日の午前中にご参加のために必要なURLを記載したメールをお送りします。

ご参加情報は、東京都立大学金融工学研究センター、講演者により共有され、当セミナーの円滑な運営のために利用します。