東京ファイナンスフォーラム

Tokyo Finance Forum

第35回研究会

開催日:

2023年1月27日(金)17:00~18:30

会場:

丸の内永楽ビルディング18階 東京都立大学 丸の内サテライトキャンパス
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 (Zoomでも同時配信します)

講師:

森本祐司 氏(キャピタスコンサルティング株式会社 代表取締役)

タイトル:

経済価値ベースソルベンシー規制導入における論点と課題

概要Overview

保険会社・グループの自己資本比率規制であるソルベンシーマージン比率規制の新たな枠組みが2025年度に導入されることとなっており、現在金融庁において鋭意検討が進められている。それが経済価値ベースのソルベンシー規制である。資産・負債をともに経済価値で評価し、その変動を所要資本(リスク)として把握するこのアプローチは、リスク管理(ERM)と親和性が高く、より保険会社の状況がクリアに把握できることから、監督官庁のみならず、外部ステークホルダーにとっても有益な情報がもたらされ、保険会社のガバナンス向上にも資することが期待されている。
その一方、特に保険負債の経済価値評価や、リスク測定などには様々な技術的な論点があり、ともすると「理論的な適切性」よりも「使いやすさ・直感的な分かりやすさ」等の観点を優先させてしまうといったことも起こりうる。
このセミナーでは、規制の概要を説明したうえで、技術的な論点や課題について考察を加えたお話をできればと考えている。新しい規制が、よりよい規制となるための議論の一助となるようであれば幸いである。

講師ご略歴Profile for the Speaker

東京海上火災保険にて資産配分、ALM、リスク管理等の業務に従事。98年には日本銀行金融研究所において金融工学関連の研究を行う。その後複数の外資系投資銀行を経て、2007年1月にキャピタスコンサルティングを設立。東京大学理学部数学科卒業、マサチューセッツ工科大学経営大学院修了(経営学修士)。東京大学大学院経済学研究科・経済学部非常勤講師。東京工業大学理学院数学系数学コース非常勤講師。日本アクチュアリー会準会員、日本証券アナリスト協会検定会員。日本保険・年金リスク学会(JARIP)理事。東京リスクマネジャー懇談会共同代表。主な著書に、「【全体最適】の保険ALM」(2011年、共著)、「金融リスクマネジメントバイブル」(2011年、共著)、「ゼロからわかる金融リスク管理」(2014年、単著)(いずれも金融財政事情研究会から刊行)などがある。

お申込み方法How to register

参加ご希望の方は1/26(木)までに事前登録をお願いします。
下記のいずれかの方法で「お名前・所属機関・電子メールアドレス・電子メールアドレス丸の内サテライトキャンパスにて参加される可能性の有無」をご連絡ください。
※参加費は無料です。

WEBからの登録
本ページにあります「REGISTER HERE」ボタンをクリックいただき、お申し込みフォームよりご登録ください。

電子メールでの登録
finance@tmu.ac.jpまで「お名前・所属機関・電子メールアドレス・電子メールアドレス丸の内サテライトキャンパスにて参加される可能性の有無」をご連絡ください。

開催日当日の午前中にご参加のために必要なURLを記載したメールをお送りします。

ご参加情報は、東京都立大学金融工学研究センター、講演者により共有され、当セミナーの円滑な運営のために利用します。

金融工学研究センター概要

Research Center for Quantitative Finance

イベント情報

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