第85回研究会

開催日：

2024年5月24日(金) 16:00-17:00

会場：

丸の内永楽ビルディング18階 東京都立大学 丸の内サテライトキャンパス
(Zoomでも同時配信します)

報告者：

高野凌史氏（大阪大学大学院基礎工学研究科 博士課程2年）

タイトル：

ラフボラティリティモデルに対する大偏差原理

概要Overview

ラフボラティリティモデルとは，資産価格の変動を記述するモデルの一種です．本セミナーでは，ラフボラティリティモデルに関するインプライドボラティリティの挙動に注目します．特にインプライドボラティリティの満期付近での漸近挙動が，ラフボラティリティモデルの大偏差原理によって特徴付けられることを紹介します．また，ラフボラティリティモデルの大偏差原理がどのように証明されるかを紹介します．本セミナーは，深澤正彰氏（大阪大学）との共同研究の結果を一部含みます．

講師ご略歴Profile for speakers

2021年に関西学院大学理工学部数理科学科卒業．2023年に大阪大学基礎工学研究科修士課程修了．現在，大阪大学基礎工学研究科博士課程に在学，摂南大学非常勤講師（全学教育機構）．確率解析・数理ファイナンスの研究に従事する．2023年に大阪大学基礎工学研究科賞受賞．

お申込み方法Registration

第85回研究会へ参加される方は必ず事前登録をお願いいたします。
参加登録の締切は5月22日(水)です。
下記のいずれかの方法で「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
開催日当日の午前までにご参加のために必要なURLを記載したメールをお送りします。
※参加費は無料です。

WEBからの登録
本ページにあります「REGISTER HERE」ボタンをクリックいただき、お申し込みフォームよりご登録ください。

電子メールでの登録
finance●tmu.ac.jpまで「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
（※ご連絡時は●を@に置き換えてご使用下さい。）

ご参加情報は、東京都立大学金融工学研究センター、講演者により共有され、当セミナーの円滑な運営のために利用します。