第80回研究会
開催日:
2023年8月31日(木) 16:00-17:30
会場:
丸の内永楽ビルディング18階 東京都立大学 丸の内サテライトキャンパス
(Zoomでも同時配信します)
報告者:
Alexander A. Novikov氏 (University of Technology Sydney, Emeritus Professor of Mathematics)
タイトル:
Martingale approach to studying stopping times
概要Overview
This year we celebrate 120th anniversary of Andrey Kolmogorov, the founder of the modern theory of probability and stochastic processes. In the first part of the talk, we consider the contribution made by Kolmogorov to stochastic analysis. In particular, we will present some results related to the extension of Kolmogorov’s maximal inequality for random walks to the case of continuous and discontinuous martingales. Besides, we will also consider the case of some mean-reverting processes with a jump component. In the second part of the talk, we will demonstrate some results (obtained using martingale technique) on explicit calculations of characteristics of some first passages times and other related functionals used in sequential analysis for testing and estimation of parameters of mean-reverting processes.
This presentation is based on recent papers jointly with Dr. Nino Kordzakhia (Macquarie University, Sydney) and Albert Shiryaev (Steklov Mathematical Institute).
講師ご略歴Profile for speakers
Alexander Novikov is the Emeritus Professor at the Department of Mathematical Sciences, University of Technology Sydney.
Prior to this, since 1970 he was a Leading Research Fellow at the Steklov Mathematical Institute. Alexander lives in Australia since 1996. His research interest includes stochastic processes, statistics of random processes, sequential analysis, random fields, and mathematical finance.
He received a Ph.D. in Mathematics in 1972 and his Doctor of Science degree in 1982, both from the Steklov Mathematical Institute.
Alexander is the author of Novikov’s Condition (see https://en.wikipedia.org/wiki/Novikov%27s_condition).
お申込み方法Registration
第80回研究会へ参加される方は必ず事前登録をお願いいたします。
参加登録の締切は8月30日(水)です。
下記のいずれかの方法で「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
開催日当日の午前までにご参加のために必要なURLを記載したメールをお送りします。
※参加費は無料です。
WEBからの登録
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電子メールでの登録
finance●tmu.ac.jpまで「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
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ご参加情報は、東京都立大学金融工学研究センター、講演者により共有され、当セミナーの円滑な運営のために利用します。