第7回研究会

開催日：

(1) 2016年8月29日 (月)　9:30-12:00, 13:30-16:30
(2) 2016年8月31日 (水)　9:30-12:00, 13:30-16:30
(3) 2016年9月2日 (金)　9:30-12:00, 13:30-16:30

会場：

丸の内永楽ビルディング18階 首都大学東京 丸の内サテライトキャンパス

報告者：

Dr. Shek Keung Tony Wong (Standard Chartered Bank, Singapore)

タイトル：

The theoretical and practical aspects of a multi-curve framework

概要Abstract

(1) 8月29日
・Derivative pricing principles under collateralization
・Derivation of a multi-curve framework
(2) 8月31日
・Industry practices of multi-curve construction:
　　+ Curve interpolation schemes
　　+ Benchmark curve instruments
　　+ Curve building logic for:
　　　- OIS curve
　　　- Cross currency discount curve
　　　- Index/Forward curve
　　　- Cheapest-to-Deliver (CTD) curve
・Multi-curve sensitivities
(3) 9月2日
・Impacts of stochastic basis on curve construction
・Multi-curve term structure models
If there is extra time available, we will also briefly introduce XVAs (i. e. CVA, DVA, FVA, and ColVA), their practical treatments, and how XVAs and a multi-curve framework are integrated in consistent manner.