第67回研究会

開催日：

2022年5月25日 (水)　16:00-17:00

会場：

丸の内永楽ビルディング18階 東京都立大学 丸の内サテライトキャンパス
(Zoomでも同時配信を行います)

報告者：

桜井 悠司 氏（リッチモンド連邦準備銀行 シニア・ファイナンシャル・エコノミスト）

タイトル：

超過共尖度から見た暗号資産とインフレ率の関係について

概要Overview

　2021年夏の米国の経済再開以降、インフレヘッジとしての暗号資産の有効性について議論が行われている。本報告では、超過相関と超過共尖度を使って、インフレ率と暗号資産の間の関係を分析する。超過共尖度は本論文が提案する新しい統計量であり、この統計量を用いることで、2つの資産価格が共に強く上昇する度合いと、ともに強く下落する度合いを区別して分析することができる。分析の結果、2021年6月の経済再開の前後で両者の関係が変化したことが判明した。
　報告では、こうした関係をモデル化することが資産選択においてどのような経済的意義があるかも議論したい。

講師ご略歴Profile for speakers

2005年東京大学教養学部基礎科学科数理科学分科卒業。2007年東京大学大学院数理情報学専攻修士課程修了。JPモルガン証券、みずほ第一フィナンシャル・テクノロジー、日本銀行金融研究所にて勤務の後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校アンダーソン経営大学院で博士号を取得。2016年8月からリッチモンド連邦準備銀行にてファイナンシャル・エコノミストとして勤務開始。2020年10月からシニア・ファイナンシャル・エコノミスト。

お申込み方法Registration

第67回研究会へ参加される方は必ず事前登録をお願いいたします。
参加登録の締切は5月24日(火)です。
下記のいずれかの方法で「お名前・所属機関・電子メールアドレス・丸の内サテライトキャンパスにて参加される可能性の有無」をご連絡ください。
開催日の午前中までに参加のために必要なURLを記載したメールをお送りします。
※参加費は無料です。

WEBからの登録
本ページにあります「REGISTER HERE」ボタンをクリックいただき、お申し込みフォームよりご登録ください。

電子メールでの登録
finance●tmu.ac.jpまで「お名前・所属機関・電子メールアドレス・丸の内サテライトキャンパスにて参加される可能性の有無」をご連絡ください。
（※ご連絡時は●を@に置き換えてご使用下さい。）

ご参加情報は、東京都立大学金融工学研究センター、講演者により共有され、当セミナーの円滑な運営のために利用します。　

当日のご案内（丸の内サテライトキャンパスにてご参加される場合）Information

当日は丸の内永楽ビルディング3階の受付にて、東京都立大学のセミナーへ参加する旨とご所属、お名前を申し出てください。
ビジターカードが発行されますので、18階の東京都立大学丸の内サテライト キャンパスまでお越しください。