第62回研究会

開催日：

2021年6月7日 (月)　16:00-17:00

会場：

Webinar形式(Zoom)

報告者：

生方 雅人 氏（明治学院大学経済学部国際経営学科教授）

タイトル：

オプション情報を用いた下方ジャンプリスクと応用研究

概要Abstract

本セミナーでは、第一に株価指数オプションの情報からインプライされる下方ジャンプリスクを用いて我が国の期待リターンを分析しているAndersen, Todorov and Ubukata (2021, Journal of Econometrics)について報告する。第二に、現在進行中の研究として、株価指数オプションの高頻度データを活用した下方ジャンプリスクを提案し、分散リスクプレミアムを分析している論文について報告する。

講師ご略歴Profile for speakers

明治学院大学経済学部国際経営学科教授。2009年大阪大学にて博士（経済学）取得。大阪大学大学院経済学研究科助教、釧路公立大学准教授、ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院客員研究員などを経て、2019年より現職。

お申込み方法Registration

第62回研究会へ参加される方は必ず事前登録をお願いいたします。
参加登録の締切は6月6日(日)です。
下記のいずれかの方法で「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
開催日当日の午前までにご参加のために必要なURLを記載したメールをお送りします。
※参加費は無料です。

WEBからの登録
本ページにあります「REGISTER HERE」ボタンをクリックいただき、お申し込みフォームよりご登録ください。

電子メールでの登録
finance●tmu.ac.jpまで「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
（※ご連絡時は●を@に置き換えてご使用下さい。）

ご参加情報は、東京都立大学金融工学研究センター、講演者により共有され、当セミナーの円滑な運営のために利用します。