第30回研究会

開催日：

2018年6月13日 (水)　16:00-17:00

会場：

丸の内永楽ビルディング18階 首都大学東京 丸の内サテライトキャンパス

報告者：

今井 悠人 （首都大学東京 大学院経営学研究科 助教）

タイトル：

Local Risk Minimization Strategies and Transform Techniques

概要Abstract

非完備市場における条件付き請求権の価格付け並びに最適ヘッジ戦略について考える。完備市場においては完全複製戦略が存在するが、非完備市場においては複製戦略が存在せず、同値マルチンゲール測度が無数に存在するため、無裁定条件下での価格は一意に定まらない。そのため、何らかの意味で最適なヘッジ戦略を考えて、その初期費用を価格とみなす。いま、最適ヘッジ戦略の例としてLocal Risk Minimization戦略(LRM)を考える。幾何Lévy過程を与えた際にLRMを計算する手法について紹介する。併せて、高速フーリエ変換を用いたoption価格の計算方法であるCarr-Madan methodをはじめとするいくつかのTransform Techniquesについても紹介したい。

お申込み方法Registration

第30回研究会へ参加される方は必ず事前登録をお願いいたします。 参加登録の締切は6月12日(火)です。
下記のいずれかの方法で「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
※参加費は無料です。

WEBからの登録
本ページにあります「REGISTER HERE」ボタンをクリックいただき、お申し込みフォームよりご登録ください。

電子メールでの登録
finance●tmu.ac.jpまで「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
（※ご連絡時は●を@に置き換えてご使用下さい。）

当日のご案内Information

当日は丸の内永楽ビルディング3階の受付にて、首都大学東京のセミナーへ 参加する旨とご所属、お名前を申し出てください。
ビジターカードが発行されますので、18階の首都大学東京丸の内サテライト キャンパスまでお越しください。