第39回研究会

開催日：

2019年1月30日 (水)　18:00-19:30

会場：

丸の内永楽ビルディング18階 首都大学東京 丸の内サテライトキャンパス

報告者：

濱口雄史 氏（京都大学理学研究科数学教室博士課程1年）

タイトル：

Foellmer--Schweizer decompositions in large financial markets: A BSDE approach

概要Overview

有限次元セミマルチンゲールにより記述される非完備マーケットモデルにおけるクレームのLocal Risk Minimization戦略(LRM)は、L^2-確率変数のFoellmer–Schweizer分解により特徴付けされる。さらに、Foellmer–Schweizer分解は一般のマルチンゲールにより駆動する線形後退確率微分方程式(BSDE)の解として記述される。本講演では、可算無限個の取引財からなるlarge financial marketにおけるLRM戦略を念頭に、Foellmer–Schweizer分解の概念を無限次元セミマルチンゲールモデルに拡張する。より一般に、無限次元マルチンゲール(cylindrical martingale)により駆動するLipschitz型BSDEを考え、解の存在と一意性、および有限次元近似について得られた結果を紹介する。この結果により、無限次元モデルにおけるFoellmer–Schweizer分解が、有限次元モデルにおけるFoellmer–Schweizer分解により近似されることが従う。

お申込み方法Registration

第39回研究会へ参加される方は必ず事前登録をお願いいたします。 参加登録の締切は1月29日(火)です。
下記のいずれかの方法で「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
※参加費は無料です。

WEBからの登録
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電子メールでの登録
finance●tmu.ac.jpまで「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
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当日のご案内Information

当日は丸の内永楽ビルディング3階の受付にて、首都大学東京のセミナーへ参加する旨とご所属、お名前を申し出てください。
ビジターカードが発行されますので、18階の首都大学東京丸の内サテライト キャンパスまでお越しください。