第16回研究会
開催日：
2017年3月31日 (金) 16:00-17:30
会場：
丸の内永楽ビルディング18階 首都大学東京 丸の内サテライトキャンパス
報告者：
Prof. Amogh Deshpande(University of Liverpool)
タイトル：
On a problem posed by Kuroda and Nagai
概要Abstract
A problem posed by Kuroda and Nagai on the role of Follmer-Schweizer minimal martingale measure in risk-sensitive asset management had been open as asserted by Nagai and Peng, Fleming and Sheu and Follmer and Schweizer. We resolve this using the concept of 2 person zero sum stochastic game between a investor and a player that provides the measure. We obtain some startling insights.
金融工学研究センター概要
Research Center for Quantitative Finance
金融工学研究センターについて、ご案内致します。
イベント情報
Event
金融工学研究センターでは，以下のセミナー等を開催しています。