第106回研究会

開催日：

2025年12月23日(火) 16:00-17:30

会場：

丸の内永楽ビルディング18階 東京都立大学 丸の内サテライトキャンパス
(Zoomでも同時配信します)

報告者：

桜井 悠司 氏（International Monetary Fund・Senior Financial Sector Expert）

タイトル：

中央銀行における担保のヘアカット設定とカウンターパーティーリスク管理の定量的アプローチ

概要Overview

本論文は、中央銀行のオペレーションで用いる担保のヘアカット設定、残余エクスポージャー評価、モデル検証の包括的枠組みを提示する。具体的には担保となる資産の流動性やデータ状況に応じた4種類のヘアカットモデルを示す。さらに低所得国等においてデータが不足する場合に適用可能な補助的なクロスカントリーモデルを提案する。最後にVAEによる金利ストレスシナリオ生成でモデル妥当性を検証し、機械学習がリスク評価の脆弱性把握に有用である点を報告する。

講師ご略歴Profile for speakers

2005年東京大学教養学部基礎科学科数理科学分科卒業。2007年東京大学大学院数理情報学専攻修士課程修了。JPモルガン証券、みずほ第一フィナンシャル・テクノロジー、日本銀行金融研究所にて勤務の後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校アンダーソン経営大学院で博士号を取得。リッチモンド連邦準備銀行を経て、2022年7月より現職。

お申込み方法Registration

第106回研究会へ参加される方は必ず事前登録をお願いいたします。
丸の内サテライトキャンパスでの現地参加を希望される方の登録の締切は12月17日(水)です。
また、Zoomでのオンライン参加を希望される方の登録の締切は12月19日(金)です。
下記のいずれかの方法で「お名前・所属機関・電子メールアドレス・参加方法」をご連絡ください。
開催日当日の午前までにご参加のために必要なURLを記載したメールをお送りします。
※参加費は無料です。

WEBからの登録
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電子メールでの登録
finance●tmu.ac.jpまで「お名前・所属機関・電子メールアドレス・参加方法」をご連絡ください。
（※ご連絡時は●を@に置き換えてご使用下さい。）

ご参加情報は、東京都立大学金融工学研究センター、講演者により共有され、当セミナーの円滑な運営のために利用します。