第96回研究会

開催日：

2025年2月17日(月) 16:00-17:00

会場：

丸の内永楽ビルディング18階 東京都立大学 丸の内サテライトキャンパス
(Zoomでも同時配信します)

報告者：

山崎 和俊 氏（Senior Lecturer, The University of Queensland）

タイトル：

Series expansion formula for scale matrices and applications in ruin theory

概要Overview

本研究では、保険数理で用いられるCramer-Lundberg過程の一般化であるマルコフ加法過程を扱う。定常ドリフトと一般的な片側ジャンプを伴うマルコフ加法過程におけるスケール行列の級数展開公式を導出し、Landriault & Willmot（Scand. Actuar. J., 2020）によるCramer-Lundberg過程に対しての結果を一般化する。その応用として、破産理論、最適配当、逐次検定について議論する。

講師ご略歴Profile for speakers

2009年プリンストン大学で博士号（Operations Research and Financial Engineering）を取得。大阪大学金融保険教育研究センター、関西大学数学科を経て、2022年4月よりクイーンズランド大学数学・物理学科上級講師。応用確率論、オペレーションズリサーチおよび金融・保険分野での応用に関心を持っている。

お申込み方法Registration

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参加登録の締切は2月13日(木)です。
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開催日当日の午前までにご参加のために必要なURLを記載したメールをお送りします。
※参加費は無料です。

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