第90回研究会

開催日：

2024年8月7日(水) 17:00-18:00

会場：

丸の内永楽ビルディング18階 東京都立大学 丸の内サテライトキャンパス
(Zoomでも同時配信します)

報告者：

桜井 悠司 氏（International Monetary Fund・Senior Financial Sector Expert）

タイトル：

機械学習と漸近展開を融合したテールリスクの新しい予測手法

概要Overview

本研究ではニューラルネットワーク（NN）とCornish-Fisher展開（CoFiE）を組み合わせて、Value-at-Risk（VaR）の予測を行う枠組みとしてCoFiE-NNを提案する。CoFiE-NNは、ニューラルネットワークの柔軟性により高次の統計的モーメントの非線形ダイナミクスを捉えると同時に、Cornish-Fisher展開というよく知られた統計的公式を用いることで結果の解釈を容易にしている。人工データと実データの両方において、CoFiE-NNが従来のEGARCH-tモデルや極値理論モデルをいくつかの統計基準で上回ることを報告する。また、CoFiE-NNの応用として為替市場のテールリスクのグローバルな共通要因を抽出し、その結果を議論したい。

講師ご略歴Profile for speakers

2005年東京大学教養学部基礎科学科数理科学分科卒業。2007年東京大学大学院数理情報学専攻修士課程修了。JPモルガン証券、みずほ第一フィナンシャル・テクノロジー、日本銀行金融研究所にて勤務の後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校アンダーソン経営大学院で博士号を取得。リッチモンド連邦準備銀行を経て、2022年7月より現職。

お申込み方法Registration

第90回研究会へ参加される方は必ず事前登録をお願いいたします。
参加登録の締切は8月5日(月)です。
下記のいずれかの方法で「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
開催日当日の午前までにご参加のために必要なURLを記載したメールをお送りします。
※参加費は無料です。

WEBからの登録
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電子メールでの登録
finance●tmu.ac.jpまで「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
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ご参加情報は、東京都立大学金融工学研究センター、講演者により共有され、当セミナーの円滑な運営のために利用します。