第72回研究会

開催日：

2023年2月15日(水) 16:30-18:00

会場：

丸の内永楽ビルディング18階 東京都立大学 丸の内サテライトキャンパス
(Zoomでも同時配信します)

報告者：

菅野 朋典 氏（Topological Arts株式会社 代表取締役）

タイトル：

通貨価値の最尤推定によるポートフォリオのパフォーマンス向上

概要Overview

株式等のアセットへの資産配分比率(ポートフォリオ)を決定する際に、アセット間の相関を正しく推定することは非常に重要である。
一般的に、相関は対象アセットの時系列を用いて推定されるが、この際の時系列にどの通貨建てを用いるかによって相関の推定値は大きく異なることが知られている。
本研究ではこの相関のズレを解消するために、価格から通貨の影響を除去した“価値”という概念を提案している。
今回の報告では、最尤推定を用いてアセット価格をアセットと通貨の価値に分解する手法と、価値の時系列を相関推定に用いることによってポートフォリオの性能が向上することを示す。

講師ご略歴Profile for speakers

千葉大学理学部物理学科卒業(2013)、東京大学新領域創成科学研究科人間環境学専攻修了(2015)、株式会社プルートス(現、Topological Arts株式会社)設立(2016)。東京大学工学系研究科精密工学専攻博士後期課程在学中。
経済産業省/IPA認定未踏イノベータ。

お申込み方法Registration

第72回研究会へ参加される方は必ず事前登録をお願いいたします。
参加登録の締切は2月14日(火)です。
下記のいずれかの方法で「お名前・所属機関・電子メールアドレス」をご連絡ください。
開催日当日の午前までにご参加のために必要なURLを記載したメールをお送りします。
※参加費は無料です。

WEBからの登録
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電子メールでの登録
finance●tmu.ac.jpまで「お名前・所属機関・電子メールアドレス・丸の内サテライトキャンパスにて参加される可能性の有無」をご連絡ください。
（※ご連絡時は●を@に置き換えてご使用下さい。）

ご参加情報は、東京都立大学金融工学研究センター、講演者により共有され、当セミナーの円滑な運営のために利用します。