【WEB用】東京都立大学法人丸の内キャンパス2026
7/16

MF Program07他の講義担当教員に関してはシラバス等をご覧ください。特任教授高橋 大志担当科目ファイナンス特別講義(機械学習)経歴東京大学工学部卒業。筑波大学博士(経営学)。岡山大学准教授、キール大学(ドイツ)経済学部客員研究員等を経て、現在、慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授。研究教育内容ファイナンスおよび計算機科学に関する研究をしています。主要業績"Agent-Based Approach to Investors' Behavior and Asset Price Fluctuations in Financial Markets."JASSS, 6(3), (2003)(共著), "An Analysis of the Influence of dispersion of valuations on Financial Markets through agent-based modeling." IJITDM, 11(1), (2012), ” Interdependencies of female board member appointments.” International Review of Financial Analysis, (2022)(共著), 『ファイナンス』中央経済社(2020) (共著).Hiroshi Takahashi担当科目資産運用論経歴東京工業大学修士(理学)、京都大学博士(経済学)。野村総合研究所、野村證券(株) 金融工学研究センター長、同社執行役、京都大学教授(現在客員教授)を経て京都先端科学大学教授。他にGPIF経営委員、証券アナリストジャーナル編集委員長など兼務研究教育内容ファイナンス、投資理論、ESG投資およびその実務への応用を研究しています。主要業績加藤康之共著「社会的リターンは経済的リターンにつながるか―因果連関モデルによるESG投資の未来シミュレーション分析―」 証券アナリストジャーナル2022.2(2022)67-79、加藤康之共著 "The Emergence of ETFs in Asia-Pacific" Springer (2019)、加藤康之編著『ESG投資の研究−理論と実践の最前線』一灯舎(2018)特任教授加 藤 康 之Yasuyuki Kato特任教授林 高 樹担当科目金融データサイエンス、金融時系列解析経歴シカゴ大学Ph.D.(統計学)。日本興業銀行勤務の後、コロンビア大学大学院統計学研究科助教授を経て、現在、慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授。2004年東京大学大学院数理科学研究科COE特任助教授。研究教育内容計量ファイナンス、金融計量経済学、金融データサイエンス分野の研究、特に、高頻度データを使った証券価格間の相関や先行遅行関係、市場クオリティの評価の方法等に関する研究を行っています。主要業績Hayashi, T. and Nishide, K., "Strategic liquidity provision in high-frequency trading," International Review of Financial Analysis, 93, 103168, (2024), Kariya, T, Kurata, H. and Hayashi, T., "A modelling framework for regression with collinearity," Journal of Statistical Planning and Inference, 228, 95-115, (2024), Hayashi, T. and Koike, Y., "Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis," SIAM Journal on Financial Mathematics, 9(4), 1208-1248, (2018), 林高樹・佐藤彰洋『金融市場の高頻度データ分析』朝倉書店 (2016)Takaki Hayashi特任教授原 千 秋担当科目金融経済学、ファイナンス特別講義(証券市場の均衡分析)経歴ハーバード大学大学院修了(Ph.D.)。University College London、University of Cambridgeを経て、現在、京都大学経済研究所教授研究教育内容ミクロ経済学や一般均衡理論の分析手法を使って、最適ポートフォリオや資産価格の研究を進めています。主要業績Hara, C. and Honda T., "Implied Ambiguity: Mean-Variance Inefficiency and Pricing Errors," Management Science, 68(6), pp.4246-4260, (2021), Hara, C., Huang, J. and Kuzmics, C., "Effects of Background Risks on Cautiousness with an Application to a Portfolio Choice Problem," Journal of Economic Theory, 146, pp.346-358, (2011), Hara, C., "Heterogeneous Impatience in a Continuous-time Model," Mathematics and Financial Economics, 2, 129-149, (2009)Chiaki Hara担当科目コーポレートファイナンス理論経歴ペンシルベニア大学MBA。野村総合研究所/野村マネジメント・スクール研究理事を経て、東京大学教授(現在は名誉教授)。他に証券アナリスト協会副会長などを兼務。研究教育内容コーポレート・ファイナンス、企業価値評価、ポートフォリオ運用の理論および実務への応用について研究を行っています。主要業績新井富雄(共著)『新・現代の財務管理』有斐閣(2023)、新井富雄「資本コストと企業価値」『証券アナリストジャーナル』, 57(5,6,7,8,9)、新井富雄(共著)『コーポレート・ファイナンス:基礎と応用』中央経済社(2016)、新井富雄「資本市場と株主アクティビズム」『証券アナリストジャーナル』,47(1)、新井富雄(共編)『検証 日本の敵対的買収』日本経済新聞出版社(2007)特任教授新井 富雄Tomio Arai

元のページ  ../index.html#7

このブックを見る