06（2024年4月時点の予定です。今後の変更もありえます）Faculty Members経歴モナシュ大学大学院修了（修士（応用計量経済学））、大阪大学大学院経済学研究科修了（博士（経営学））。中航証券(北京)市場研究部を経て、現職研究教育内容「ある国の特徴は世界の常識では必ずしもない」という観点から、その国特有のデータを使った幅広い理論分析、実証分析を行っています。主要業績JIN HUIXING 「東証における日内モーメンタム現象に関する研究」, 『証券アナリストジャーナル』, 61（11）， 92-106 (2023)助教JIN HUIXING特任教授足 立 高 德担当科目アルゴリズム取引経歴東京工業大学大学院理工学研究科修了（理学修士）、一橋大学大学院国際企業戦略研究科修了（博士（経営））、Morgan Stanley & Co.（ニューヨーク本社）、立命館大学理工学部客員教授、東京都立大学大学院経営学研究科教授などを経て、現職研究教育内容圏論的確率論のファイナンスへの応用、特に金融リスク尺度や確率制御を主に研究しています。またアルゴリズム取引の理論や実際について、機械学習の応用も含めて研究しています。主要業績足立高德『アルゴリズム取引』朝倉書店（2018）、足立高德『C++入門』CQ出版（1988）、足立高德（共訳）『注解C++リファレンス・マニュアル』トッパン（1992）、足立高德（訳）『プログラミング言語AWK』トッパン（1989）、Adachi, T. and Ryu, Y., "A Category of Probability Spaces", J. of Math. Sci. Univ. Tokyo, 26, 201-221 (2019)Takanori Adachi担当科目確率解析Ⅰ、確率解析Ⅱ、上級金融シミュレーション経歴立命館大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻修了（博士（理学））、日本学術振興会特別研究員DC2、立命館大学理工学部数理科学科助教を経て、現職研究教育内容株価を数学の分野から捉える確率微分方程式やオプションの感度を解析するMalliavin解析を専門とし、オプション価格の様々な数値計算手法の開発を行なっています。主要業績Yuasa, T., "Unbiased simulation method with the poisson kernel method for stochastic differential equations with reflection," Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, 37(1), 263‒282, (2020), Andersson, P., Kohatsu-Higa, A. and Yuasa, T., "Second order probabilistic parametrix method for unbiased simulation of stochastic differential equations," Stochastic Processes and their Applications, 130(9), 5543‒5574, (2020), Akahori, J., Kinuya, M., Sawai, T. and Yuasa, T., "An efficient weak Euler-Maruyama type approximation scheme of very high dimensional SDEs by orthogonal random variables," Mathematics and Computers in Simulation, 187, 540-565, (2021), 他．准教授湯浅 智意Tomooki Yuasa担当科目金融における最適化、金融リスク管理概論、市場リスク管理経歴東京大学大学院工学系研究科修了（修士（工学））、総合研究大学院大学博士（統計科学）。日本銀行金融研究所ファイナンス研究グループ長、金融機構局企画役等を経て、現職。研究教育内容金融リスク管理、計量ファイナンス、統計分析、金融データサイエンスに関する基礎的・実務的研究、特に、時系列構造・因子間の依存構造などを中心に研究しています。主要業績吉羽要直, 極値での従属性および非対称性と信用ポートフォリオリスク, 日本統計学会誌 51(1), 157-178, (2021)，Yoshiba, T., "Maximum Likelihood Estimation of Skew-t Copulas with Its Applications to Stock Returns," Journal of Statistical Computation and Simulations, 88(13), 2489‒2506, (2018), Yamai, Y. and Yoshiba, T., "Value-at-Risk versus Expected Shortfall: A Practical Perspective," Journal of Banking and Finance, 29(4), 997-1005, (2005), 他教授吉 羽 要 直Toshinao Yoshiba
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