05原則として、主査は専任教員の教授・准教授の中から決まります。2025年4月現在。来年度には変更もありえます。− 専任教員・特任教員 −Faculty MembersMF Program教授内 山 朋 規担当科目ポートフォリオ理論、実証ファイナンス経歴京都大学大学院経済学研究科修了（博士（経済学））、野村証券金融工学研究センター、米国UCLAアンダーソンスクール客員研究員などを経て、現職研究教育内容専門分野は資産価格論（アセットプライシング）や投資運用理論です。金融市場における様々な資産を対象に、実証と理論の両面から、価格は如何に形成されているのか、如何に投資するべきかに関する研究を行っています。主要業績Iwasawa, S., and T. Uchiyama（2014） “The Beta Anomaly in the Japanese Equity Market and Investor Behavior,” International Review of Finance 14(1), 53-73，内山朋規他（2017）「国内債券アクティブ運用のパフォーマンスとスマートベータ戦略」，『証券アナリストジャーナル』, 55（2）， 69-80（証券アナリストジャーナル賞受賞）Tomonori Uchiyama准教授竹 原 浩 太担当科目クレジットデリバティブ、オプション理論、上級オプション理論経歴東京大学大学院経済学研究科修了（博士（経済学））。日本学術振興会特別研究員DC2、筑波大学システム情報系社会工学域助教を経て、現職研究教育内容デリバティブの価格評価やリスクヘッジに関する研究、特に実務で見られるような、価格やリスク量に対する解が得られない一般的なケースの解析を中心に研究しています。主要業績Naito, M., Saito, T., Takahashi, A. and Takehara, K., "Asymptotic Expansions as Control Variates for Deep Solvers to Fully-Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations," forthcoming in PLOS ONE, (2025), Ando, G., Takehara, K. and Kobayashi, M. U., “Time-delayed feedback control of diffusion in random walkers,” Phys. Rev. E 96, 012148-012153, (2017), Takehara, K., Toda, M. and Takahashi, A., "A General Computation Scheme for a High-Order Asymptotic Expansion Method," International Journal of Theoretical and Applied Finance, 15-6, 903-927, (2012)教授室 町 幸 雄担当科目期間構造モデル、信用リスク管理経歴東京大学大学院理学系研究科修了（理学博士（地球物理学））、京都大学大学院経済学研究科修了（博士（経済学））。富士総合研究所研究開発部、ニッセイ基礎研究所金融研究部門主任研究員を経て、現職研究教育内容金融リスクの計測・管理、及びデリバティブや証券化商品の価格付けに関する研究、特に市場・信用リスクの計測・評価を中心に研究を行っています。主要業績室町幸雄（編著）『金融リスクモデリング −理論と重要課題へのアプローチ−』朝倉書店（2014）、室町幸雄『信用リスク計測とCDOの価格付け』朝倉書店（2007）、乾孝治，室町幸雄『金融モデルにおける推定と最適化』」朝倉書店（2000）、木島正明 編著、乾孝治、室町幸雄（部分執筆）『「金融リスクの計量化（下）クレジット・リスク』」金融財政事情研究会（1998）Kohta TakeharaYukio Muromachi担当科目プログラミング基礎、金融数値解法、金融シミュレーション経歴南山大学大学院数理情報研究科修了（博士（数理情報学））．東京大学金融教育研究センター特任研究員、秋田県立大学システム科学技術学部助教を経て、現職研究教育内容コンピュテーショナルファイナンス、および金融工学のコーポレートファイナンスへの応用を中心に研究を行っています。主要業績Sato, K., Yagi, K. and Sawaki, K., "An Analytical Model of the Value of Mergers and Acquisitions Employing Profit Flows with Synergies," In: S. Nakamura, K. Sawaki and T. Nakagawa (Eds.), Probability and Statistical Models in Operations Research, Computer and Management Sciences, Springer, Germany, 55-79, (2024), 佐藤公俊・八木恭子・澤木勝茂， "感染症の確率的SIRモデルによるロックダウンの発出・解除に関する最適停止問題について，" リアルオプション研究，15，1-16，(2023), 八木恭子・澤木勝茂，『証券投資理論』ミネルヴァ書房 (2018)准教授八 木 恭 子Kyoko Yagi
元のページ ../index.html#5